ARIMA模型的介绍

最新推荐文章于 2024-03-05 08:45:00 发布
最新推荐文章于 2024-03-05 08:45:00 发布
阅读量6.1k 收藏 7
点赞数 1
分类专栏： 时间序列 文章标签： 时间序列
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/qq_25990967/article/details/123895645
版权

目录

ARIMA模型结构

随机游走模型(random walk)

举例：

ARIMA模型的性质

小结

ARIMA模型结构

使用场合：差分平稳序列拟合

模型结构

则有：

随机游走模型(random walk)

模型结构：

Karl Pearson(1905)在《自然》杂志上提问:假如有个醉汉醉得非常严重，完全丧失方向感，把他放在荒郊野外，一段时间之后再去找他，在什么地方找到他的概率最大呢?这个醉汉的行走轨迹就是一个随机游走模型。
传统的经济学家普遍认为投机价格的走势类似于随机游走模型，随机游走模型也是有效市场理论的核心。

举例：

例5.5  拟合随机游走序列——ARIMA(0,1,0)时序图

x<-arima.sim(n=1000,list(order=c(0,1,0)),sd=10) #随机拟合
plot(x) #绘制时序图

返回：每次可能图都会不一样，随你嘛

ARIMA模型的性质

1.ARIMA模型的平稳性

2.ARIMA模型的方差齐性

d ≠ 0 时，原序列方差非齐性

小结

一、ARIMA模型结构

二、ARIMA模型的性质

  • 当d ≠0 时ARIMA(p,d,q)模型非平稳。
  • 方差非齐性
洋洋菜鸟
关注
  • 1
    点赞
  • 踩
  • 7
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
ARIMA模型.docx
09-15
ARIMA模型：自回归移动平均模型，也记作ARIMA(p,d,q)，是统计模型(statistic model)中最常见的一种用来进行时间序列预测的模型。
随机游走（Random Walk）模型
lyy0331的博客
11-18 9587
Random Walk Model 1 模型及性质简介 给定一随机变量u(i)={1,−1}u(i)={\{1, -1\}}u(i)={1,−1} 随机游走模型可表示为随时间ttt变化的函数y(t)=∑i=1tu(i)y(t)=\sum_{i=1}^{t} u(i)y(t)=i=1∑t​u(i) 几条随机游走可视化路线如下 性质一： ⟨y(t)⟩=0\left \langle y(t) \right \rangle = 0⟨y(t)⟩=0，即y(t)y(t)y(t)在ttt时刻均值为0 性质二： ⟨y2(t
ARIMA学习
酒中仙的专栏
03-22 1469
目录 1 ARIMA理论介绍 1.1 模型构成 1.1.1 AR模型 1.1.2 MA模型 1.1.3 ARMA模型 1.1.4 I差分 1.2 模型定阶 2 模型分析 2.1 是否选择ARIMA模型 2.1.1 Prophet 2.1.2 holt-winter模型 2.1.3 ARIMA模型 2.2 实现方式 2.2.1 Python实现 2.2.2 Jav...
时间序列分析技巧（二）：ARIMA模型建模步骤总结
最新发布
jd1813346972的博客
03-05 2391
该篇为针对时间序列ARIMA模型建模系列技巧：ARIMA模型建模步骤总结。
Random Walk算法详解（附python代码）
yyyyyyep的博客
06-27 3555
一维随机游走问题：设一个质点（随机游走者）沿着一条直线运动，单位时间内只能运动一个单位长度，且只能停留在该直线上的整数点，假设在时刻t，该质点位于直线上的点i，那么在时刻t +1，该质点的位置有三种可能：①以p 的概率跳到整数点i-1②或以q的概率跳到点i+1③或以r=1-p-q的概率继续停留在点i由于每一步的结果都是独立的，且每种情况发生的概率之和都为1，则该过程服从伯努利分布，称为贝努利随机游走过程。当 p=q=0.5时，即质点在下一时刻到达其相邻点的概率是相等的，称为简单的随机游走。
季节性ARIMA模型【R语言】
tantaixf的博客
10-18 3万+
季节性的ARIMA模型可以预测含有季节性，趋势性的时间序列。他的形式如下 这里m是每一季节的周期值。季节项与非季节项的模型非常相近。但是季节项中包含了季节周期性。例如对于ARIMA(1,1,1)(1,1,1)4模型能够写成： ACF与PACF 对于AR与MA模型的季节项，我们将会在ACF和PACF的lags上看到差异。例如，ARIMA(0,0,0)(0,0,1)12模型，我们将会在ACF的la...
Arima 模型 外文文献
05-04
We show that a stationary ARMA(p, q) process {Xn, n = 0, 1, 2, •••} whose moving-average polynomial has a root on the unit circle cannot be embedded in any continuous-time autoregressive moving-average (ARMA) process {7(t), t ^ 0}, i.e. we show that it is impossible to find a continuous-time ARMA process {7(t)} whose autocovariance function at integer lags coincides with that of {Xn}. This provides an answer to the previously unresolved question raised in the papers of Chan and Tong (J Time Ser. Anal. 8 (1987), 277-81), He and Wang (J Time Ser. Anal. 10 (1989), 315-23) and Brockwell (J. Time Ser. Anal. 16 (1995), 451—60).
时间序列预测模型——ARIMA
图灵追幕者博客录
01-26 1万+
1.ARIMA模型概述 ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average Model)全称自回归积分滑动平均模型，也记作ARIMA(p,d,q)，属于统计预测模型。所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。ARIMA模型根据原序列是否平稳以及...
ARIMA——从案列出发，让你彻底懂得时间序列模型
Li_yi_chao的博客
08-24 1万+
解读导航：文章脉络会先以图问结合的方式，让你理解ARIMA的基本概念和术语，然后以预测下月商品销售额为实例，带你亲临建立时间序列模型的步骤和方法，之后介绍一种很有前瞻性的方法Prophet，最后总结时间序列模型的要点、技巧和注意事项。 一、用图形理解概念 ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型(ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average ...
ARIMA序列分析
liyang_nash的专栏
04-04 3981
ARIMA序列分析 ARIMA模型p、q值 ARIMA模预测 拟合
ARIMA基本概念和流程讲解
热门推荐
m0_46262108的博客
02-07 4万+
ARIMA基本概念和流程讲解
时间序列预测之--ARIMA模型
weixin_30908707的博客
05-08 1万+
什么是 ARIMA模型 ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型，全称是(ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model)。也记作ARIMA(p,d,q)，是统计模型(statistic model)中最常见的一种用来进行时间序列 预测的模型。 1. ARIMA的优缺点 优点： 模型十分简单，只需要内生变量而不需要借助其他外生变量。 缺...
ARIMA模型-matlab代码
05-26
ARIMA模型-matlab代码，可以根据自己的实际情况进行参数调节，实现所需要的效果。 ARIMA模型-matlab代码，可以根据自己的实际情况进行参数调节，实现所需要的效果。
ARIMA模型 Python
07-26
关于ARIMA模型时间序列分析，以及该模型在Python中的相关使用
arima 模型 源代码
01-22
ARIMA 预测模型 训练集和预测集 ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列（Time-series Approach）预测方法 [1] ，所以又称为Box-Jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平
7.14学习笔记
Pygmalion12的博客
07-15 1322
Simple模型：不含趋势和季节成分，ARIMA（0,1,1） 由过去的数据加权求和所得，距当期越近的数据，对当期的影响越大；越早期的数据对当期影响越小，只能预测一期 linear trend模型：Holt线性模型、Brown线性模型（特例） 霍特线性模型：线性趋势、不含季节成分，ARIMA（0,2,2） 水平平滑方程+趋势平滑方程+预测方程 布朗线性趋势模型：水平平滑参数=趋势平滑参数 Damp trend模型：线性趋势减弱且不含季节成分，ARIMA（1,1,2） 阻尼参数φ=1--》holt，0<
bic准则 python实现_python机器学习---时间序列算法 0117-2020
weixin_39695672的博客
12-05 1533
时间序列概念时间序列建模步骤时间序列python实现时间序列概念时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。ARIMA时间序列建模步骤本文利用 ARIMA构建高性能时间序列模型，来预测医保支出费用。对整个建模的步骤及步骤用到的技术进行总结：1 建模步骤ARIMA是一个非常强大的预测时间序列数据的模型，但是数据准备和...
ARIMA模型
m0_61688615的博客
09-14 8417
ARIMA模型(Autoregressive Integrated Moving Average model)，差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型，时间序列预测分析方法之一。ARIMA(p,d,q)中，AR是"自回归"，p为自回归项数;MA为"滑动平均"，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数)。"差分"一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是关键步骤。
ARIMA模型介绍（500-1000字）
04-25
ARIMA模型是一种时间序列预测模型，它由自回归模型(AR)、差分模型(I)和移动平均模型(MA)三部分组成。ARIMA模型在预测时间序列数据方面被广泛应用，可以有效地处理许多实际问题。 ARIMA模型的核心思想是通过建立一个适当的数学模型来描述时间序列在以后的发展中的变化趋势。它总结和提取出时间序列的常量和变量，并以此预测未来趋势。ARIMA模型中，最主要的是分析时间序列数据的自相关性和平稳性，并进行处理。 在ARIMA模型中，AR(p)表示自回归模型的p阶，表示当前值与p个时间步之前的值有关；MA(q)表示移动平均模型的q阶，表示当前值与前q个时间步的预测误差有关；I(d)表示差分模型的d阶，表示将非平稳时间序列转换为平稳时间序列所需要的差分次数。 ARIMA模型的建立需要进行许多步骤，包括数据的平稳化、确定模型的阶数、参数估计、选择最佳模型、进行预测等。在实际应用中，ARIMA模型可以根据不同的具体情况来选择不同的参数和方法，从而适应各种复杂的实际问题。 总的来说，ARIMA模型是一种有效的时间序列预测方法，可以应用于各种各样的领域。在实际运用中，我们需要综合运用数学、统计学和计算机科学等知识，不断探索模型的优化和应用，提高模型的准确性和预测能力。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值