ARIMA模型之疏系数模型

目录

1.疏系数模型的定义

2.拟合ARIMA疏系数模型函数

例题：

小结

---

1.疏系数模型的定义

        ARIMA(p,d,q)模型是指d阶差分后自相关最高阶数为p，移动平均最高阶数为q的模型，通常它包含p+q个独立的未知系数:

        如果该模型中部分自相关系数 ,1≤j<p或部分移动平滑系数 ,1≤k <q为零，即原模型中有部分系数省缺了，那么该模型称为疏系数模型。
        ARIMA((1,4),1,1)表示差分部分1阶，自回归部分1、4参数非零，2、3参数为0，移动平均部分1阶。

2.拟合ARIMA疏系数模型函数