JQData | 十年一瞬 · 量化分析股市涨跌周期规律(日内)

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JQDATA可以怎么玩呢?统计还是一件蛮有意思的事(给我一行数据,我能撬动地球),我们总是喜欢开盘买入,这是为什么呢?开盘卖出是否是合理的呢?今天我们就利用JQDATA统计一下历史上日内走势的上涨下跌概率及幅度

工具 : JQdata ,python2 matplotlib: 2.0.2 pandas: 0.16.2

样本: 上证指数 2005年至2018年8月18日

时间	休市前一分钟	休市前五分钟	下午开盘前一分钟	下午收盘前一分钟	下午收盘前五分钟
上涨概率	0.55	0.66	0.63	0.8	0.7
平均幅度(%)	0.0124	0.0038	0.0276	0.0269	0.0161

结论:
中午休市前,下午收盘前(最后一分钟拉升概率为0.8),会有一个特别明显的盘尾拉升现象,而下午开盘时会有一个较大概率的跳空高开。
从日内的平均走势来看及概率统计,一天的最佳入场时间是早上开盘(统计表明低开的概率和幅度要高于上涨,每年的平均低开概率最高达到75%,而且低开的概率总是大于高开(07年牛市除外))
日内早盘的最佳的最佳出场时间点10:30;下午盘相对比较强势,可以在13:10入场或14:00出场(当然不可能仅靠这个去做交易,不过可以根据这个选择一下进出场的时间)。
另外下午开盘时会大幅度上涨,然后下跌,所以中午休市应该不是一个合适的入场实际

最后只大致验证了一下开盘涨跌的情况,有兴趣的同学也可以试试其他几个时间点的概率和涨跌情况。

大家可以根据统计结果调整一下策略的买卖时间点,看看是否会产生意向不到的惊喜呢?

话不多说,直接上代码!

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