24、backtrader的一些基本概念---限价单(limit order)的创建和撮合逻辑

在文章《backtrader的一些基本概念—order有哪些类型》中分析了市价单(market order)和限价单(limit order)中的区别，并指出了，市价单(market order)可以看成特殊的限价单(limit order),在本节中将会分享，如何在backtrader中使用限价单。

什么是限价单

一般情况下，交易所的订单撮合机制都是按照“价格优先，时间优先”的规则。

标准的定义上，认为限价单是以等于或者低于限定价格买入，等于或者高于限定价格卖出的订单类型。

backtrader是如何撮合限价单的

1. 我们首先下一个指定价格的限价单，假如是限价买单，限定价格为p.
2. 我们下单的时候一般都是一个bar结束的时刻，所以，限价单的撮合会从下个bar开始撮合。
3. 如果下个bar的开盘价小于我们的限定价格p,那么会立即以open价成交；如果下个bar的开盘价大于我们的限定价格p，但是最低价小于限定价格p，那么，就会以限定价格成交。
4. 如果是限价卖单，撮合逻辑类似。在下个bar的开盘价如果大于我们限价卖单的价格，就会以开盘价成交。如果下个bar的开盘价小于我们的限定价格p,但是最高价达到或者超过了限定价格p，就会以限定价格p成交。
5. 很有可能，下个bar其实达不到限定价格&#