时序分析预测tsa、ARMA、ARIMA、LSTM应用举例

前言

什么是AI?
The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence.(–Oxford Dictionary)
Using data to solve problems.(–cy)

什么是时间序列模型

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
所以,如果能够通过对时序方面的数据比如股票、天气、业绩等时间有一定好的掌握,可以对生产生活产生很多有用的意义。

应用举例

tsa对沪市指数进行分析

代码注释见:tsa对沪市指数进行分析

ARMA进行时间序列分析

在这里插入图片描述
具体代码注释见:ARMA进行时间序列分析

ARMA沪市指数预测

在这里插入图片描述

具体代码及过程见:ARMA沪市指数预测

ARIMA沪市指数预测

具体代码过程见:ARIMA沪市指数预测

LSTM沪市指数预测

(待续)

总结

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ARIMA-LSTM预测模型是一种结合了自回归移动平均模型(ARIMA)和长短期记忆网络(LSTM)的时间序列预测模型。下面是一个简单的Python代码实现示例: ```python # 导入所需的库 import numpy as np import pandas as pd from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense # 加载数据 data = pd.read_csv('data.csv') # 拆分训练集和测试集 train_data = data[:100] test_data = data[100:] # ARIMA模型训练和预测 arima_model = ARIMA(train_data, order=(1, 1, 1)) arima_model_fit = arima_model.fit() arima_predictions = arima_model_fit.predict(start=len(train_data), end=len(train_data)+len(test_data)-1) # LSTM模型训练和预测 train_data = np.array(train_data).reshape(-1, 1) test_data = np.array(test_data).reshape(-1, 1) model = Sequential() model.add(LSTM(50, activation='relu', input_shape=(1, 1))) model.add(Dense(1)) model.compile(optimizer='adam', loss='mse') model.fit(train_data, train_data, epochs=50, batch_size=1, verbose=0) lstm_predictions = model.predict(test_data) lstm_predictions = lstm_predictions.reshape(-1) # 结合ARIMALSTM预测结果 combined_predictions = (arima_predictions + lstm_predictions) / 2 # 打印预测结果 print(combined_predictions) # 相关问题: # 1. 什么是ARIMA模型? # 2. 什么是LSTM模型? # 3. 如何将ARIMALSTM模型结合起来进行预测? ``` 请注意,这只是一个简单的示例,实际应用中可能需要根据具体情况进行参数调整和模型优化。
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