数据分析|概率分布

当我们对一组数据作分析的时候，一定要明确的是，这组数据只是研究对象（population）中的一部分样本（sample）。我们只是对一部分样本进行分析，然后去推测出整个对象的规律。概率分布可以很好的发现数据的内在规律；又根据随机变量所属类型的不同，概率分布取不同的表现形式

目录

1. 随机事件及其概率
   

2. 概率的性质与运算法则

3. 离散型随机变量及其分布

4. 连续型随机变量及其分布
   

一、随机事件及其概率

随机事件(random event)：每次试验可能出现也可能不出现的实践。包括：简单事件，必然事件，不可能事件

 

随机事件的概率：事件A的概率是一个介于0和1之间的一个值，用以度量试验完成时事件A发生的可能性大小，记作P(A)

P(A) = 事件A发生的次数 / 重复试验次数 =m/n = p

 

古典概率

1.结果有限。如抛硬币试验中，只可能出现"正面朝上"与"反面朝上"

2.各个结果出现的可能性被认为是相同的。

P(A) = 事件A所包含的基本事件个数/样本空间所包含的基本事件个数=m/n

二、概率的性质与运算法则

概率的基本性质

1.对于任一随机事件A，有 0<=P(A) <= 1

2.必然事件概率为1，不可能事件概率为0

3.若A和B互斥，则P(A∪B) = P(A)+ P(B)

 

概率的加法法则

P(A∪B) =P(A) + P(B) - P(A∩B)

 

条件概率

条件概率：在事件B已经发生的条件下事件A发生的概率，称为已知事件B时事件A的概率记为

P(A|B) =P(AB)/P(B)

乘法公式(条件概率的转换)

1.用户计算两事件交的概率

2.以条件概率的定义为基础

3.设A,B为两个事件，若P(B) >0,

P(AB) =P(B)P(A|B) 或 P(AB) = P(A)P(B|A)

 

独立事件

1.若P(A|B) = P(A) 或 P(B|A) =P(B) ,则称事件A与B事件独立，或称独立事件

2.若两个事件相互独立，则这两个事件同时发生的概率等于它们各自发生的概率相乘

P(AB) = P(A)· P(B)

3.若事件A1,A2...An 相互独立，则P(A1,A2,...An) = P(A1) ·P(A2) ...P(An)

 

全概率公式与贝叶斯公式

全概率公式：

贝叶斯公式(逆概率公式)：

P(Bi)被称为数据Bi的先验概率(priority probability)

p(Bi|A)被称为事件Bi的后验概率( posterior probability )

三、离散型随机变量及其分布

随机变量

1.一次试验的结果数值性描述

2.一般用X,Y,Z来表示

3.根据取值情况的不同分为离线型随机变量和连续型随机变量

离散型随机变量(discrete random variable)：如果表示试验结果的变量X，其可能取值至多为可列个且以各种确定的概率取这些不同的值

离散型随机变量的概率分布

1.列出离散型随机变量X的多元可能取值

2.列出随机变量取这些值的概率

3.P(X=xi) =Pi 称为离散型随机变量的概率函数

 Pi>= 0    ΣPi = 1

 

离散型随机变量的数学期望和方差

期望

1.离散型随机变量X的所有可能取值Xi与其取对应的概率Pi乘积之和

2.描述离散型随机变量取值的集中程度

3.记为u 或者E(x)

方差

1.随机变量X的每一个取值与期望值的离差平方和的数学期望

2.描述离散型随机变量取值的分散程度

3.记作∆² 或者D(x)

4.方差的平方根为标准差

5.离散系数 = ∆ /E(x)

 

二项分布

二项分布是n个独立的是/非试验中成功的次数的离散概率分布，其中每次试验的成功概率为p

满足以下条件的试验成为二项试验：

1.试验由一系列相同的n个试验组成；

2.每次试验有两种可能的结果，成功或者失败；

3.每次试验成功的概率是相同的，用p来表示；

4.试验是相互独立的。

设x为n次试验中的成功的次数，由于随机变量的个数是有限的，所以x是一个离散型随机变量。x的概率分布成为二项分布。

code：

import numpy as np


import matplotlib.pyplot as plt
# 二项分布
list_a = np.random.binomial(n=10,p=0.3,size=1000000)
# 取样1000000次，每次进行十组试验，单组试验成功概率为0.3，list_a为每组试验中成功的组数个数
print(list_a)
print(len(list_a))
plt.hist(list_a,bins=8,color='g',alpha=0.4,edgecolor='b')
plt.show()

泊松分布

泊松分布的参数λ是单位时间(或单位面积)内随机事件的平均发生次数。泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数。

# 泊松分布
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 设一个某站台平均每小时会经过8辆公共汽车，求每小时经过12俩的概率
list_a = np.random.poisson(8, 100000)  # 试验重复100000次
print(list_a)
print(len(list_a))
plt.hist(list_a,bins=8,color='g',alpha=0.4,edgecolor='b')
plt.show()

常用的离散型概率分布总结

四、连续型随机变量及其分布

连续型随机变量(continue random variable)：如果表示试验结果的变量X，其可能取值为某范围内的任何数值，且X在其取值范围内的任意区间中取值时，其概率是确定的

 

连续型随机变量的概率分布

连续型随机变量可以取某一区间或整个实数轴上的任意一个值

它取任何一个特定的值的概率都等于0

不能列出每一个值及其相应的概率

通常研究它取某一区间值的概率

用概率密度函数的形式和分布函数的形式来描述

 

概率密度函数

1.设X为一连续型随机变量，x为任意实数，x的概率密度函数记为f(x) ，它满足条件

2.f(x)不是概率

 

连续型随机变量的期望和方差

1.连续型随机变量的数学期望

2.方差

正态分布

正态分布（Normal distribution），也称“常态分布”，又名高斯分布（Gaussian distribution）

正态曲线呈钟型，两头低，中间高，左右对称因其曲线呈钟形

性质：

图形关于x=u对称钟形曲线，且峰值在x=u处

均值u和标准差σ一旦确定，分布的具体形式也唯一确定

均值u可取实数轴上面的任意数值，决定正态曲线的具体位置

标准差决定曲线的“陡峭”或“扁平”。σ越大，正态曲线扁平；σ越小，正态曲线月高陡峭

标准正态分布：均值为0，方差为1

code：

# 正态分布
# list_d = np.random(loc,scale,size=None)
#loc为期望 scale为标准差 size为取样数量，默认为None，即仅返回一个数
list_d = np.random.normal(0,1,1000)
plt.hist(list_d, bins=8, color='g', alpha=0.4, edgecolor='b')
plt.show()

均匀分布

均匀分布的概率密度函数为：f(x) = 1/(b-a),0<a<b

数学期望和方差

E(x) = (a+b)/ 2    D(x) = (b-a)² /12

code：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 均匀分布
list_c = np.random.uniform(0,10,10000)
#low和high为分布范围 size为样本数目
plt.hist(list_c,bins=8,color='g',alpha=0.4,edgecolor='b')
plt.show()

指数分布

概率密度函数：

数学期望和方差

E(x) = 1 /λ    D(x) = 1 / λ²

code：

# 指数分布
list_e = np.random.exponential(0.125,1000)
plt.hist(list_e,bins=8,color='g',edgecolor='b',alpha=0.4)
plt.show()

常用的连续型概率分布总结

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