时间序列数据预处理

时间序列数据是指按照时间顺序排列的一系列数据点或观测值，通常用于描述某个变量随时间的变化情况。例如，股价、气温、人口数量等都可以被视为时间序列数据。时间序列数据的预处理是进行时间序列分析的重要步骤。常见的时间序列预处理步骤包括：

1. 构建时间序列数据：在处理时间序列数据之前，需要将原始数据按照时间顺序排序，并构建时间序列数据。
2. 查找缺失值：在时间序列数据中，可能存在缺失值，需要对其进行查找。常用的缺失值处理方法有插值法、删除等。
3. 查找数据集中存在的异常值：在时间序列数据中，可能存在异常值需要被识别和处理。常用的异常值检测方法有基于统计学的方法和基于机器学习的方法。

构建时间序列数据

原始数据中的时间列，可能存在时间顺序紊乱如下图这样，先将时间数据数据转成datetime格式，再进行升值排序；

import pandas as pd
#将时间列的数据转换成pandas时间格式
datac['time'] = pd.to_datetime(data['time'], format='%Y-%m-%d')
# 对时间列数据进行排序
data= data.sort_values(by='time')

时间列的时间数据是缺失的，比如2022-05-01--2022-05-31时间段的数据，一共31条时间数据，而原始数据中只要28条数据，因此需要对时间数据进行补充；

import pandas as np
datanew = pd.DataFrame()
datanew['time'] = pd.date_range('2022-05-01','2022-05-31')
#tt 为时间序列特征值/目标值
datanew['tt]']=np.nan
data = data.append(datawnew)
data = data.drop_duplicates(subset =['time']).sort_values(by['time']).reset_index(drop=True）

查找缺失值

1、在缺失值比例较大的情况下，可能影响分析的精度和可靠性时，可选择删除；

2、在缺失值较少的情况下，可以通过手动填充、插值等方法近处理；

常见的时间序列缺失值填充方法：

• 前向填充法：用前一时刻的观测值来填充缺失值；
• 后向填充法：用后一时刻的观测值来填充缺失值;
• 线性插值法：使用前后两个缺失值之间的线性函数对缺失值进行插值；
• XGBoost等机器学习模型预测法：使用机器学习模型预测缺失值

前向填充法

代码中，ffill()方法表示使用向前填充法对缺失值进行填充。将缺失值替换为该值之前的最近一个非缺失值。

import pandas as pd

# 创建示例时间序列数据，其中第2个和第4个时间点为缺失值
ts = pd.Series([1, None, 3, None, 5], index=pd.date_range('2023-04-01', periods=5, freq='D'))

# 使用向前填充方法填充缺失值
ts_ffill = ts.ffill()

print("原始数据：\n", ts)
print("\n向前填充后的数据：\n", ts_ffill)

 后向填充法

上代码中，bfill()方法表示使用向后填充法对缺失值进行填充。将缺失值替换为该值之后的最近一个非缺失值。

import pandas as pd

# 创建示例时间序列数据，其中第2个和第4个时间点为缺失值
ts = pd.Series([1, None, 3, None, 5], index=pd.date_range('2023-04-01', periods=5, freq='D'))

# 使用向后填充方法填充缺失值
ts_bfill = ts.bfill()

print("原始数据：\n", ts)
print("\n向后填充后的数据：\n", ts_bfill)

线性插值法

 代码中，interpolate()方法表示使用线性插值法对缺失值进行填充。线性插值方法是根据已知的数据点进行线性外推或者内插，以得到缺失点的估计值。默认情况下，该方法使用线性插值进行缺失值填充。

import pandas as pd

# 创建示例时间序列数据，其中第2个和第4个时间点为缺失值
ts = pd.Series([1, None, 3, None, 5], index=pd.date_range('2023-04-01', periods=5, freq='D'))

# 使用线性插值方法填充缺失值
ts_interpolated = ts.interpolate()

print("原始数据：\n", ts)
print("\n线性插值填充后的数据：\n", ts_interpolated)

 

 XGBoost填充缺失值

首先将时间序列划分为特征（X）和目标值（y）。然后我们使用70%的数据训练XGBoost回归器，并用它来预测缺失值。最后，我们返回填充后的时间序列。

# 导入必要的库
import xgboost as xgb
import numpy as np

# 构建XGBoost模型
def run_xgb(timeseries):
    # 构建特征和目标值
    X = []
    y = []
    for i in range(len(timeseries)-1):
        if timeseries[i] != None and timeseries[i+1] != None:
            X.append([timeseries[i]])
            y.append(timeseries[i+1])

    X = np.array(X)
    y = np.array(y)

    # 分割训练集和测试集
    split = int(len(X)*0.7)
    X_train, y_train = X[:split], y[:split]
    X_test, y_test = X[split:], y[split:]

    # 训练模型
    model = xgb.XGBRegressor()
    model.fit(X_train, y_train)

    # 预测并填充缺失值
    for i in range(len(timeseries)):
        if timeseries[i] == None:
            timeseries[i] = model.predict(np.array([[timeseries[i-1]]]))

    return timeseries

异常值处理

在时间序列分析中，异常值是指在数据集中出现的极端异常的观测值。这些异常值可能会对模型的预测和准确性产生负面影响，因此需要处理。

一般来说，处理时间序列异常值的方法有以下几种：

1. 阈值的方法：该方法是将异常值定义为与正常值相比显著偏离的数据点。可以使用统计学方法来确定阈值，例如，Zscore阀值。

2. 移动窗口的方法：该方法是计算数据点在固定时间窗口内的平均值和标准差，并识别偏离平均值很多个标准差的点。

3. 时间序列异常检测 ADTK：adtk（Anomaly Detection Toolkit）是无监督异常检测的python工具包，它提供常用算法和处理函数；

阀值去除异常值

z-score : z标准分数，它测量数据值到平均值的距离,当数据与平均值相差2个标准差时z-score为2，如果将z-score为3作为异常值判断标准时,便相当于3sigma。（3sigma内包含99.7%的数据）

 mean = data[feature].mean()
 std = data1[feature].std()
 data['z'] = (data[feature]-mean)/std
# 异常数据
 dfk = data[data['z']>3.0]

时间序列异常检测 ADTK

详细参考Python 时间序列异常检测 ADTK

以上是时间序列数据预处理过程；