VirtualApi如何用于量化交易回测

最新推荐文章于 2023-06-20 20:05:20 发布
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分类专栏： VNPY Python 量化交易 文章标签： 量化交易 python量化交易 VirtualApi ctp量化回测 VN.PY
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_31853929/article/details/90454851
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VirtualApi 2.0版本发布，提供免修改的CTP回测解决方案，支持多种编程语言和框架如VNPY、海风。只需替换DLL文件，即可实现CTP策略的快速回测，且已获得国家发明专利。适用于期货CTP程序开发爱好者，提供丰富的历史Tick数据下载资源。
摘要由CSDN通过智能技术生成

经过努力，我终于发布了VirtualApi的2.0版本，之前的1.9版本在朋友之前进行测试和反馈得到了极高的评价，并且该回测方法获得了国家发明专利。

我们将VirtualApi的基础版本免费提供出来，大大降低了CTP等原生API的回测难度，绝对10星级推荐。

VirtualApi理论支持任何直接调用原生CTP api的策略程序，支持任何采用CTP api的框架（包括 VNPY、海风等等），

支持C++、python程序、JAVA、C# 等，可以说无所不兼容。并且实盘代码可以在不改动

VirtualApi For CTP回测系统的免大大简化CTP回测流程 ，该回测系统超强兼容性支持市场所有的框架，支持C++程序，支持JAVA,.C++,PYTHON等所有CTP开发语言 直接替换2个DLL文件即可回测，VirtualApi For CTP提供的函数方法和CTP方法全部同名可以在不改动任意一行代码前提下实现回测，

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产品下载_VirtualApi官方最新产品免费下载​www.virtualapi.cn

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http://mdshare.cn/VirtualApi.rar​

VirtualApi申请了国家发明专利，如果有类似CTP API需要http://VirtualApi.cn的支持，请

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qq_31853929
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（9-7）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：回测交易策略
码农三叔
01-22 1331
上面的输出结果展示了基准（道琼斯工业平均指数）的绩效统计信息，基准的绩效指标包括年化收益率、累积收益率、年化波动率、夏普比率等。通过绘制回测结果的可视化图来分析交易策略的性能，这些可视化图通常包括策略资产价值随时间的变化、策略每日收益率、基准（如道琼斯工业平均指数）的表现等，有助于更直观地理解策略的优势和劣势。第一个最差回撤期间：7.87%，起始于2020年9月2日，峰值日期为2020年10月28日，谷底日期为2020年11月9日，恢复日期为2020年11月9日，时长为49天。
量化交易系统中+如何进行策略的回测（backtesting）？
最新发布
zhangzhechun的专栏
07-07 124
在量化交易系统中，策略的回测（backtesting）是一个至关重要的步骤，用于验证交易策略在历史数据上的表现。以下是进行策略回测的详细步骤和一个简单的示例。
量化交易之回测篇 - 期货CTA策略实例（TQZFutureRenkoScalpingStrategy）
06-22 684
期货CTA策略
量化交易-Backtrader回测
linxiarain的博客
09-08 2851
如果将backtrader包分解为核心组件，主要包括以下组成部分："Lines"是backtrader回测的数据：Open（开盘价），High（最高价），Low（最低价），Close（收盘价），Volume（成交量），OpenInterest（无得话设置为0）。DataFeeds（数据加载）、Indicators（技术指标）和Strategies（策略）都会生成Lines.价格数据中的所有“Open”（开盘价）按时间组成一条Line。所以，一组含有以上6个类别的价格数据，共6条Lines。如果算上“Data
量化交易 简易回测框架
廷益_飞鸟的博客
02-10 766
量化交易 简易回测框架 import datetime import os import dateutil import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd import tushare as ts # 通过 tushare 获取交易日期 def get_trade_cal(): # 设置token 使用自己的token ts.set_token('f35bece751e487d9ea6891c5102e464628********
面向金融的量化回测系统Python期末大作业量化交易回测系统.zip
11-28
面向金融的量化回测系统Python期末大作业量化交易回测系统.zip我们的模型可以做什么1.数据股票数量：32只股票 时间范围：2019.4.10-2021.11.26 数据频率：每个交易日的股票数据均包含在内2.策略双均线模型：一条是长...
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08-26
基于C++实现的综合量化交易回测系统源码（高分毕业设计）.zip 该项目是个人毕业设计项目源码，评审分达到96分以上，都经过严格调试，确保可以运行！放心下载使用。 该项目资源主要针对计算机相关专业的学生或从业者...
基于C++实现的综合量化交易回测系统源码，期货期权程序化交易系统源码
02-09
轻量的、面向个人( 普通）用户的综合量化交易回测系统，目前主要用于期货期权程序化交易（CTP接口，在实盘测试中），也支持股票交易功能（中泰xtp，宽睿oes接口，待测试和完善 1）对于流动性好，盘口大的品种非大笔...
基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码
03-09
基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码，建议使用jupyter notebook运行此代码。 本文基于Backtrader量化回测框架对MACD指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-...
量化回测思路与图解
09-10
什么是量化回测，简单定义： 用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易，从而得到收益以及净值变化情况等统计数据。 量化回测起到为量化策略进入实盘交易提供一定的依据的作用， 只是判断量化策略好坏的第一个门槛。
python简易模拟回测 量化交易 模拟回测 模拟交易系统simeasure 1.0.zip
06-18
简易模拟回测，模拟回测，模拟交易系统，回测系统，量化回测，回测交易 任意python版本 说明： 1、将文件"simeasure.pyd"直接拷贝至程序的根目录直接通过import simeasure导入模块，通过创建实例使用，并通过实例引用成员实现相关的功能。 2、支持股票和期货。但交易股票时无法查询空仓和多仓相关数据，同时交易期货时必须分开查询仓位，其他相关数据同理。 3、重点说明：“期货交易中由于时保证金制度，如果可用资金为负数则全部进行强平，并结束交易。” 4、单个交易实例仅支持单个交易标的，如果涉及多个交易标的需建立多个交易实例。 5、每传入一个数据清算一次系统模块内部数据。
VirtualApi.rar
07-18
VirtualApi目前支持上海期货交易所的CTP回测，官网：http://www.virtualapi.cn 实盘期货（支持CTP）：http://www.kaihucn.cn Simnow 上期CTP接口官方网站和模拟账户注册：http://www.simnow.com.cn VirtualApi诞生的技术背景 现在的量化回测软件和方法有三类，一类是通过文华、TB、MC等商业软件，在商业软件中通过编写交易指标和交易公式，或通过加载用户自己开发的第三方策略库进行交易策略的开发和回测；第二类是直接使用交易所、券商、API软件服务商提供的API或券商等机构提供的行情和交易API直接开发交易策略，或通过一些回测框架调用这些原生API进行回测；第三类是利用聚宽、优矿的网站在线平台进行回测。 若采用第一类商业软件开发量化交易回测系统，虽然对从事量化交易的人来说，开发策略需要的工作量较少，对开发者编程能力要求不高。但缺点也是显而易见的，除了商业软件本身需要收费提高了交易成本以外，采用商业软件开发交易策略不够灵活，使得很多交易策略无法实现。 若采用第二类直接使用API开发策略或采用针对API的回测框架，例如python的各种回测框架、matlaba的各种回测框架、R语言的各种回测框架，PyAlgoTrade、Zipline等、虽然开发策略较为灵活，但缺点是开发交易策略的实盘代码并不能直接进行回测，必须要采用引入回测框架进行回测，待回测完毕，再将回测完成的参数接入实盘策略代码中或删除回测框架部分的代码接入实盘交易的API，使得量化交易回测代码和实盘的代码有较大的改动，增加了策略开发者的工作，也增加了量化交易爱好者时间成本，甚至对很多编程能力有限的量化爱好者来说提搞了研究难度的门槛。 若采用第三类在线回测平台进行回测，由于需要将编写的策略在网站指定的服务器上运行，由于是多用户共享一台服务器，所以回测性能无法得到保证、网站更倾向于采用精度不高的数据进行回测。还由于对策略开发者来说不是使用原生API进行开发策略，所以策略开发的自由度也不够，很多想法也无法实现。更重要的是，选择网站在线平台的方式来开发量化交易策略，就等于默认了网站管理员可随时查看自己辛辛苦苦开发的策略代码，保密性让人担忧，从事量化交易的专业机构几乎不会采用在线网站的回测方式。 近年来，量化交易在金融领域应用的越来越广发，回测系统的设计是量化交易中不可缺失的一部分，但同时也暴露出一些问题，例如商业软件成本高、自己搭建会测框架时间成本高，难度大、采用第三方回测框架难度大、回测到实盘交易的代码改动较大、量化策略保密性不高等等。 为了克服现有技术存在的上述不足，VirtualApi仿真API的回测技术应运而生，它是模拟原生API来实现的。例如通过模拟原生交易API和行情API，例如通过模拟原生API的库方法的定义、头文件的定义等，使得回测和实盘交易代码，简单的将实盘代码替换为仿真API，对底层代码可不作改动或改动较少即可实现回测和参数优化。 支持的编程语言 VirtualApi Api支持多种编程语言，包括C++、Python、Java、C#、Golang、易语言等 。 支持的操作系统 VirtualApi Api支持Windows操作系统,版本要求Windows7、Windows2008及以上。 支持的量化交易框架 VirtualApi 支持各种基于CTP接口的自编程序和框架，例如vn.py、Quicklib、海风等。
打开HCL提示检测VirtualBox Api是否安装正确的解决方法.pdf
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量化交易 第九课 回测阶段介绍
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用代码表示大跌时买入，达到目标收益率时清仓，并回测输出收益率。
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还在学习python中，这次用api提取数据并进行简单的策略回测，代码还在优化中。。。
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量化交易回测系统是一个比较复杂的系统，需要考虑很多因素，包括数据获取、数据处理、策略回测、交易执行等。以下是一个简单的量化交易回测系统的示例代码，用Python实现： ``` import pandas as pd import yfinance as yf # 获取股票数据 def get_stock_data(ticker, start_date, end_date): data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date) return data # 计算技术指标 def calculate_indicator(data): data['MA10'] = data['Adj Close'].rolling(window=10).mean() data['MA60'] = data['Adj Close'].rolling(window=60).mean() data['MACD'] = data['Adj Close'].ewm(span=12).mean() - data['Adj Close'].ewm(span=26).mean() data['Signal'] = data['MACD'].ewm(span=9).mean() return data # 回测交易策略 def backtest_strategy(data): data['Position'] = 0 data['Position'][data['MA10'] > data['MA60']] = 1 data['Position'][data['MA10'] < data['MA60']] = -1 data['Position'][data['MACD'] < data['Signal']] = -1 data['Position'][data['MACD'] > data['Signal']] = 1 data['Returns'] = data['Adj Close'].pct_change() * data['Position'].shift(1) data['Cumulative Returns'] = (1 + data['Returns']).cumprod() return data # 执行交易 def execute_trade(data, capital): data['Shares'] = (capital * data['Position']) // data['Adj Close'] data['Cash'] = capital - (data['Shares'] * data['Adj Close']).cumsum() data['Total'] = data['Cash'] + (data['Shares'] * data['Adj Close']).cumsum() return data # 测试 ticker = 'AAPL' start_date = '2015-01-01' end_date = '2021-01-01' capital = 100000 data = get_stock_data(ticker, start_date, end_date) data = calculate_indicator(data) data = backtest_strategy(data) data = execute_trade(data, capital) print(data.tail()) ``` 以上代码实现了一个简单的交易策略，即根据股票的10日移动平均线和60日移动平均线的交叉以及MACD指标的金叉和死叉来确定交易信号，然后根据信号执行交易并计算收益。这个交易策略非常简单，只是为了演示如何实现一个量化交易回测系统。在实际应用中，需要根据具体的需求设计更加复杂的交易策略，并考虑更多的因素，如手续费、滑点等。
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