第六章 模拟及回测 | 交易模拟及评估平台

最新推荐文章于 2025-03-06 03:06:28 发布
最新推荐文章于 2025-03-06 03:06:28 发布
阅读量946 收藏 1
点赞数
分类专栏： 人工智能.量化投资 文章标签： 深度学习 神经网络 数据挖掘 机器学习
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_41192839/article/details/107151541
版权
本文介绍了adogTrader交易平台，该平台提供历史数据模拟交易，并考虑实境条件如佣金、滑点、交易限制。内容涵盖数据模块、持仓模块、交易模块和分析模块，通过理论、模型和模拟回测三条曲线展示投资组合价值和收益变化。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

第六章 模拟及回测

交易模拟及评估平台

模拟交易平台 adogTrader 包括：
根据历史数据和完全实境的交易条件的模拟交易平台

  1. 数据模块    Maket_info
  2. 持仓模块    Holding
  3. 交易模块    SimuTrader
  4. 分析模块    Analysis

以下回测参数及曲线定义如下：

  • theory pv 曲线

        根据模型理论计算（tensorlfow/session.run）投资交易组合价值及收益变化曲线

  • model pv 曲线

        根据历史数据和理论模型生成策略（theroy backtest）进行计算投资交易组合价值及收益变化曲线

  • simu pv 曲线

       根据历史数据和完全实境的交易条件/流程模拟投资交易组合价值及收益变化曲线
       考虑交易佣金/滑点/交易限制/持仓限制等所有实境的交易条件
       考虑止盈止损与否

 

 

了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
7. 详解低门槛搭建个人量化平台 - 交易跟踪和模拟回测
AI 量化
03-15 903
本章作为专栏--低门槛搭建个人量化平台的补充材料。 根据前面文章，不仅可以在自已的量化平台上修改K线图形及各式设置，在图表上显示一些自定义数据或指标，而且还可以随心所欲增加自己感兴趣的个性化扩展定制内容，例如自定义预警功能。 本篇简要介绍，平台怎样实现交易跟踪和复盘分析，以及模拟回测。 一、交易追踪及复盘分析 这节介绍将自己的实盘交易操作信息，同步记录并显示在K线图上。 下面是通过 tradingView GET /marks 方法实现的，说明如下： Request:GET /marks?
第六章 模拟及回测 | 模型评估
AI 量化
07-06 930
第六章 模拟及回测 1、单模型评估 例如 13-seller14 模型 从上图看到： theory pv 曲线 /model pv 曲线 /simu pv 曲线保持几乎一致性 确认模型理论计算、模拟环境与实境交易条件的一致性 相比50ETF标的涨跌起伏，模型（例13-seller14）策略平缓上升且有正收益 2、多模型评测 选取较好模型进入精英组 精英组所有成员都有盈利的业绩，但特色不同，有的平缓稳健，有的积极冒进 3、精英模型比较 param ...
python简易模拟回测 量化交易 模拟回测 模拟交易系统simeasure 1.0.zip
06-18
简易模拟回测，模拟回测，模拟交易系统，回测系统，量化回测，回测交易 任意python版本 说明： 1、将文件"simeasure.pyd"直接拷贝至程序的根目录直接通过import simeasure导入模块，通过创建实例使用，并通过实例引用成员实现相关的功能。 2、支持股票和期货。但交易股票时无法查询空仓和多仓相关数据，同时交易期货时必须分开查询仓位，其他相关数据同理。 3、重点说明：“期货交易中由于时保证金制度，如果可用资金为负数则全部进行强平，并结束交易。” 4、单个交易实例仅支持单个交易标的，如果涉及多个交易标的需建立多个交易实例。 5、每传入一个数据清算一次系统模块内部数据。
Python-基于实时机器学习的Cryptocurrency交易平台用于Poloniex交易所
08-11
基于Q-Learning的Cryptocurrency交易者和投资组合优化器，用于Poloniex交易所
量化交易模拟平台QuantOS TradeSim：让你的技术策略先行实践
gitblog_00024的博客
04-06 544
量化交易模拟平台QuantOS TradeSim：让你的技术策略先行实践 TradeSim项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/tr/TradeSim 是一个开源的量化交易模拟环境，为金融爱好者和专业交易员提供了一个测试、验证与优化其交易策略的理想场所。借助这个平台，你可以无风险地探索金融市场，利用数据和技术进行智能交易决策。 技术分析 QuantOS Trad...
交易自动回测工具Backtrader简介
chengzhengmu7640的博客
05-10 5331
因为最近自己在研究怎么样做期货和股票的交易，其中涉及到对交易系统的测试。可以直接做手工测试，但是为了提高效率还是想要研究一下怎么做到自动来做历史数据的回测。通过网上搜索找到了Backtrader 这个工具。下面和大家简单介绍一下这个工具。 Backtrader 简介 Backtrader 是一...
外汇市场回测及仿真交易平台申请表.docx
09-25
外汇市场回测及仿真交易平台是金融机构，特别是外汇交易者用于测试和模拟交易策略的重要工具。这份申请表是针对想要接入中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）提供的银行间外汇市场回测和仿真交易服务的机构。...
深入浅出Python量化交易实战--第2章 回测与经典策略（上）
zhh_920509的博客
03-21 1193
例如，小瓦有1万元，她拿其中的5000元买了股 票，其余5000元买了保本的理财产品，那么买股票的5000元钱就面临着 股价下跌的风险。要想验证小瓦的策略是 否可以赚到钱，我们就用代码来模拟她的交易过程——使用“低买高 卖”策略生成交易信号，并根据交易信号来下单，再计算小瓦的总资产 是增加了还是减少了。还是以小瓦为例，假设她买保本理财产品的收益是4%，而投资股 票的预期收益是100%，同时，投资股票的超额收益标准差是20%，则小 瓦进行股票投资的夏普指数是。运行代码，如果程序没有报错，就说明导入成功。
金融高频交易策略回测平台
最新发布
AI天才研究院
03-06 819
本文将深入探讨金融高频交易策略回测平台的设计与实现。我们将从背景介绍、核心概念、算法原理、系统架构到项目实战，逐步分析并讲解如何构建一个高效、可靠的回测平台，以帮助金融从业者评估和优化交易策略。高频交易（High-Frequency Trading，简称HFT）是利用计算机算法在极短的时间内进行大量交易，以获取微小利润的交易方式。高速决策：通过先进的算法和高速网络，交易决策可在毫秒级别完成。高频交易：交易频率极高，每天可进行数百万次交易。低风险：通过分散投资，降低单一交易的风险。自动化。
第六章 模拟及回测 | 止损策略
AI 量化
07-10 1153
第六章 模拟及回测 1、止损策略 考虑buyer对冲，叠加不同止损策略（slw_1/slw_2/slw_3） ”符合某止损条件”指： 方差{Buy x, sell y} 指某买入合约亏损x%（价格1-x%) 或某卖出合约亏损y%（价格1+y%) 时候全部清仓该合约 {Buy 1, sell 999} 指不采取止损策略 风险防控，考虑不同止损策略 回测2019/1/1 -2020/03/30，观察下面不同条件下的sharpe指数、日最大亏损、日平均盈利、方差比较 不同止损策略 不同止损.
第六章 模拟及回测 | 模型选取
AI 量化
07-10 1070
第六章 模拟及回测 模型选取 考虑不同止损策略 回测2019/1/1 -2020/03/25，不同止损阈值及不同 Team13/Team15 止损策略（slw_3） 在slw_3止损策略中，阈值在40%左右，最优modeler为15-seller_2 和13 -seller_14 以上二位选入专家组 param 13-seller_14 15-seller_2 ['13','15']...
【量化交易笔记】14.模拟盘效果
水滴的博客
11-12 742
以上是众多策略中的两个，也是我从去年模拟到现在，应该说是有效的；从量化的角度上看，这些策略的共同点：小市值，在今年上半年效果不理想；文章所有涉及到具体GP的内容，我进行屏蔽，请给给予理解；如果小伙伴喜欢量化技术研究，可以与我一起讨论再次声明：该篇主要是是用来展示量化交易的效果，不构成任何投资建议，仅供参考。
量化交易系统-算法交易模块设计
Hanson的博客
03-21 1607
算法交易设计
python实现证券量化策略回测平台的模拟交易功能
nanogan的博客
01-23 1860
python实现证券量化策略回测平台的模拟交易功能 20200114写了份作业，以下是需要作业需要完成的功能： 采用面向对象程序设计的思想，设计并完成证券量化策略回测平台的模拟交易功能： 设计交易账户，在创建之初指定初始资产； 根据策略产生的交易指令（见指令文档）和当天的市场行情数据，进行买入、卖出操作， 记录每条交易记录的详细信息 （交易日期、交易类型、标的、价格、数量、佣金、契税、总费用）， 能以一个文件形式进行输出； 能记录并输出账户每日证券市值、剩余现金、总资产。 用到的库文件 pandas库、n
VirtualApi如何用于量化交易回测
qq_31853929的博客
05-23 854
经过努力，我终于发布了VirtualApi的2.0版本，之前的1.9版本在朋友之前进行测试和反馈得到了极高的评价，并且该回测方法获得了国家发明专利。 我们将VirtualApi的基础版本免费提供出来，大大降低了CTP等原生API的回测难度，绝对10星级推荐。 VirtualApi理论支持任何直接调用原生CTP api的策略程序，支持任何采用CTP api的框架
量化交易实操指南：从模拟回测到实盘交易的全流程揭秘！
fanglue3705的博客
06-14 2411
实盘交易？ 量化交易实盘交易是应用量化交易策略进行实际投资的阶段。以下是实盘交易的详细步骤： 账户准备： 选择一个适合的交易平台，开设一个账户，并按照要求完成账户验证和激活。确保账户具备足够的资金和权限，以便进行实盘交易。 策略参数调整： 根据实盘交易的要求，调整量化交易策略的参数。这些参数可能包括交易信号的触发条件、止损止盈点、持仓股数等。确保参数调整与实际市场条件和投资目标相匹配。
1、回测平台搭建——思路
敲代码的quant的博客
04-19 9986
什么是回测平台？最简单来说，写好了一个策略，从一个txt中读取了数据，放到策略中，得到了一个最后的收益，这个程序就是一个回测平台，用回测平台来概括虽然有些过，但是这就是一个回测平台的雏形。升级——需求增加当最后的统计结果不仅需要收益，还需要统计交易次数、开多开空次数、盈亏比、平均盈利、平均亏损、夏普比率等等这些指标，最后的结果还需要加上可视化的控件的时候，就需要再添加些东西了。升级——标准化现在，...
交易策略的构建——在回测和优化之后
脚印
07-10 3489
转载原文： http://www.19lh.com/News_265.html 那些拥有丰富经验的交易员们都知道，想要开发一个持续有效的系统是有多么困难。但是，很多市场的参与者常常凭借某一图形就轻易地确定他们的交易规则。诚然，这种方式能够完美地契合他们所观察到的某一特殊现象，然而，一旦这一规则被投入较长的历史数据中验证时，他们就会发现这套系统其实并不有效。 还有一些交易员在
股票交易健身房环境：指标、时间序列归一化及回测功能
通过上述知识点，我们可以看出，“gym-algo-trading”是一个专为股票交易设计的算法交易训练平台，它结合了强化学习、回测、时间序列分析以及Python编程，旨在帮助交易者在模拟环境中测试和优化他们的算法策略，并为...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

阿岛格

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值