第六章 模拟及回测 | 交易模拟及评估平台

最新推荐文章于 2021-01-23 14:04:03 发布
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分类专栏： 人工智能.量化投资 文章标签： 深度学习 神经网络 数据挖掘 机器学习
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本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_41192839/article/details/107151541
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本文介绍了adogTrader交易平台，该平台提供历史数据模拟交易，并考虑实境条件如佣金、滑点、交易限制。内容涵盖数据模块、持仓模块、交易模块和分析模块，通过理论、模型和模拟回测三条曲线展示投资组合价值和收益变化。
摘要由CSDN通过智能技术生成

第六章 模拟及回测

交易模拟及评估平台

模拟交易平台 adogTrader 包括：
根据历史数据和完全实境的交易条件的模拟交易平台

  1. 数据模块    Maket_info
  2. 持仓模块    Holding
  3. 交易模块    SimuTrader
  4. 分析模块    Analysis

以下回测参数及曲线定义如下：

  • theory pv 曲线

        根据模型理论计算（tensorlfow/session.run）投资交易组合价值及收益变化曲线

  • model pv 曲线

        根据历史数据和理论模型生成策略（theroy backtest）进行计算投资交易组合价值及收益变化曲线

  • simu pv 曲线

       根据历史数据和完全实境的交易条件/流程模拟投资交易组合价值及收益变化曲线
       考虑交易佣金/滑点/交易限制/持仓限制等所有实境的交易条件
       考虑止盈止损与否

 

 

 

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http://adog.net.cn

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公众号：期权量化ADOG

阿岛格
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