参考 6.4.2 节 Boyd 和 Vandenberghe 《凸优化》
CVX示例库
鲁棒逼近
鲁棒逼近在逼近问题中同时考虑 A A A的不确定性。
随机鲁棒逼近
随机鲁棒逼近对 A A A的不确定性进行统计建模， A = A ˉ + U A=\bar{A}+U A=Aˉ+U，
minimize E ∥ A x − b ∥ \text{minimize}~E\|Ax-b\| minimize E∥Ax−b∥
对于随机鲁棒最小二乘逼近问题，
minimize E ∥ A x − b ∥ 2 2 \text{minimize}~E\|Ax-b\|_2^2 minimize E∥Ax−b∥22
我们有
E ∥ A x − b ∥ 2 2 = ∥ A ˉ x − b ∥ 2 2 + x T P x E\|Ax-b\|_2^2=\|\bar{A}x-b\|_2^2+x^TPx E∥Ax−b∥22=∥Aˉx−b∥22+xTPx
其中， P = E { U T U } P=E\{U^TU\} P=E{
UTU}。这个问题存在解析解，
x = ( A ˉ T A ˉ + P ) − 1 A ˉ T b x=(\bar{A}^T\bar{A}+P)^{-1}\bar{A}^Tb x
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