6.4鲁棒逼近
- 随机鲁棒逼近
- 最坏情况鲁棒逼近
逼近的基本目标为,但是希望考虑到矩阵A的不确定性。
随机鲁棒逼近:假设A是随机变量,极小化
最坏鲁棒逼近:在A的取值中,极小化
随机鲁棒逼近
假设A是在中取值的随机变量,均值为
,因此可以将A描述为
,U为零均值随机变量。自然地,用
的均值作为目标函数,即
这一问题称为随机鲁棒逼近问题。举一简单的例子,假设A具有有限个可能值,且其中
,于是问题具有如下形式:
此问题称为范数和问题,,也可以表述为:
考虑随机鲁棒最小二乘问题: