约束优化问题(拉格朗日乘子)

最新推荐文章于 2024-05-10 17:02:51 发布

zhzhzhi

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分类专栏：机器学习文章标签：优化

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给定一个约束优化问题:

$m i n / m a x f (x, y, z)$ $min/max \quad f(x,y,z)$ $s . t . g (x, y, z) = 0$ $s.t. \quad g(x,y,z)=0$
可以转换为无约束问题优化,是我们的目标
普遍形式

$m i n / m a x z = f (x, y)$ $min/max \quad z = f(x,y)$
$s . t . g (x, y) = 0$ $s.t. \quad g(x,y) = 0$
可转化为
$F (x, y, λ) = f (x, y) + λ g (x, y)$ $F(x,y,\lambda ) = f(x,y)+\lambda g(x,y)$

上图给出的思路是在最优解时,f和g的斜率平行
$▽ [f (x, y) + λ (g (x, y) - 1)] = 0, λ \neq 0$ $\bigtriangledown [f(x,y)+\lambda(g(x,y)−1)]=0,\lambda≠0$
得到 $\lambda$ 的解后需要带回
$F (x, y) = f (x, y) + λ (g (x, y) - c)$ $F(x,y)=f(x,y)+λ(g(x,y)−c)$

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