《时间序列分析》学习
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小锅铲的温柔
这个作者很懒,什么都没留下…
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非平稳序列的确定性分析
非平稳序列的分析方法:{确定性时序分析随机性时序分析{确定性时序分析随机性时序分析\begin{cases}确定性时序分析\\随机性时序分析\\\end{cases} 由确定性因素导致的非平稳通常显示出明显的规律性 可以分解为4大类因素: 1、长期趋势 2、循环波动(or交易日因素) 3、季节性因素 4、随机波动 因素之间的相互作用模式: ...原创 2018-05-20 19:38:14 · 3067 阅读 · 0 评论 -
多元时间序列分析
一、平稳多元序列建模和单位根检验 响应序列、输入序列均平稳即可拟合ARIMAX模型拟合ARIMAX模型步骤:{对响应、输入序列拟合回归模型对回归模型残差拟合ARMA模型{对响应、输入序列拟合回归模型对回归模型残差拟合ARMA模型\begin{cases}对响应、输入序列拟合回归模型\\对回归模型残差拟合ARMA模型\\\end{cases}在建立输出序列关于输入序列的回...原创 2018-06-07 18:14:35 · 28490 阅读 · 7 评论 -
非平稳序列的随机分析
一、差分运算 p阶差分:前后两期序列进行一次差分—-1阶差分;对1阶差分后的序列再进行1阶差分—2阶差分;……对一个序列进行p次1阶差分—-p阶差分。 k步差分:相距 k 期的两个序列之间相减利用函数 diff( ) 可进行差分运算diff(x,lag= ,differences= ),lag指定步长(默认1),后一个参数指定阶数(默认1) 那如何避免过差分呢?...原创 2018-06-01 20:24:53 · 7317 阅读 · 0 评论 -
向量自回归模型
**VAR**:多方程联立形式,在模型的每一个方程中,内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归,从而估计全部内生变量的动态关系。 **用途**:VAR常用于预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的动态冲击,从而解释各种经济冲击对经济变量形成的影响。对一个VAR模型做出分析,通常是观察系统的脉冲响应函数和方差分解。VAR(p)模型结构:Yt=C+Φ1Yt−1+Φ...原创 2018-08-04 12:30:23 · 18625 阅读 · 0 评论