18章 资产收益率和风险

最新推荐文章于 2022-12-05 15:45:16 发布
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分类专栏： 《量化投资：以R为工具》学习
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_33341603/article/details/82695002
版权
这篇博客详细介绍了资产收益率的各种类型，包括期间收益率、预期收益率、实际收益率等，并通过R语言的PerformanceAnalytics、quantmod和TTR包计算简单收益率、年化收益率和连续复利收益率。此外，还讨论了下行风险和最大回撤的概念，为投资者提供分析工具。
摘要由CSDN通过智能技术生成

目录

 

1、资产收益率

2、期间收益率

3、预期收益率

4、实际收益率

5、单期简单收益率

6、k期简单收益率

7、R语言计算简单收益率：

8、年化收益率

9、单期连续复利收益率

10、多期连续复利收益率

11、收益图

12、下行风险

13、最大回撤

1、资产收益率

2、期间收益率

3、预期收益率

不是实际得到的收益率，在购买资产之前，预估未来可获得的收益率

4、实际收益率

投资者实际投资所获得的收益率

5、单期简单收益率

6、k期简单收益率

7、R语言计算简单收益率：

  • （1）、PerformanceAnalytics包CalculateReturns()函数计算简单收益率

#加载数据
setwd("C:\\Users\\lilil\\Desktop\\inbox")
stock<-read.csv("量化投资：以R语言为工具\\part 3\\018\\stockszA.csv")
vanke<-stock[stock$Stkcd=="2",]
close<-vanke$Clsprc
library(quantmod)
close<-xts(close,order.by = as.Date(vanke

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