非平稳序列的分析方法:
{
确定性时序分析随机性时序分析 { 确 定 性 时 序 分 析 随 机 性 时 序 分 析
由确定性因素导致的非平稳通常显示出明显的规律性
可以分解为4大类因素:
1、长期趋势
2、循环波动(or交易日因素)
3、季节性因素
4、随机波动
因素之间的相互作用模式:
加法模型: xt=Tt+Ct+St+Tt x t = T t + C t + S t + T t
乘法模型: xt=Tt×Ct×St×Tt x t = T t × C t × S t × T t
分析目的:
- 单纯测度某一个因素对序列的影响
- 测度各个因素之间的相互作用以及他们对序列的综合影响
一、 趋势分析
1、趋势拟合法
找到序列中的趋势,利用这种趋势对未来做预测
①线性拟合
线性模型:
{
xt=a