该博客介绍了多元时间序列分析，包括平稳性检验、ARIMAX模型的拟合以及协整和误差修正模型（ECM）。通过对序列进行单位根检验、协整检验和误差修正，探讨了不同序列之间的长期和短期均衡关系。
一、平稳多元序列建模和单位根检验
响应序列、输入序列均平稳即可拟合ARIMAX模型
拟合ARIMAX模型步骤：
{
对响应、输入序列拟合回归模型对回归模型残差拟合ARMA模型 { 对 响 应 、 输 入 序 列 拟 合 回 归 模 型 对 回 归 模 型 残 差 拟 合 A R M A 模 型
在建立输出序列关于输入序列的回归模型 yt=β0+β1xt−1+β2xt−2+⋯+βkxt−k y t = β 0 + β 1 x t − 1 + β 2 x t − 2 + ⋯ + β k x t − k 时，由于自变量个数太多，导致参数估计困难，此时可以对输入序列采用ARMA模型，即转移函数结构。
利用TSA包中的arimax（）函数拟合ARIMAX模型
arimax(y, order= , xreg= , xtransf= , transfer= )
#order：指定y序列模型阶数，=c(p,d,q), p自回归阶数，d差分阶数,q移动平均阶数
#xreg:输入变量名（不需做函数转移）
#xtransf：输入变量名（需做函数转移）
#transfer：指定转移函数的模型阶数
平稳性检验
DF检验
ADF检验用于以下3种类型的单位根检验：
1、无常数均值、无趋势的1阶自回归过程：
xt=xt−1+εt
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