蒙特卡洛(Monte Carlo)方法的本质
蒙特卡洛(Monte Carlo)方法,即蒙特卡洛采样,是一种根据某已知分布的概率密度函数f(x),产生服从此分布的样本X的方法。
蒙特卡洛采样有很多种,其中最简单的就是接受-拒绝采样法(Accept-Rejection method)。下面对其原理进行介绍。
1.前提条件
已知分布的概率密度函数f(x)
一个辅助的均匀分布U(0,1)
一个辅助的“建议分布”G,概率密度函数为g(x)
计算一个常数c,c为满足c*g(x)≥f(x)的最小值
2.生成样本
- 从建议分布G中抽样,得到样本Y
- 从分布U(0,1)中抽样,得到样本U
- 如果U≤ f(Y)c∗g(Y) f ( Y ) c ∗ g ( Y ) ,则令X=Y(接受Y),否则继续执行步骤1(拒绝)