协方差矩阵的定义性质与python实现

最新推荐文章于 2024-08-08 05:04:10 发布
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文章标签： 协方差矩阵 numpy python
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本文介绍了协方差矩阵的概念，强调它是衡量多维随机变量之间线性关系的工具。协方差矩阵是对称且半正定的，并探讨了如何在Python中使用numpy库计算协方差矩阵。文章提供了numpy.cov()函数的参数解释，并提醒读者注意数据排列方式和无偏估计的设置。
摘要由CSDN通过智能技术生成

最近写统计学习的作业，要用到降维方法，一股脑把 机器学习实战 上的代码敲上去就好了，要求中还要尝试其他降维方法，查了好多发现LDA可以，但是LDA要用到计算协方差矩阵，这玩意我之前就糊里糊涂的，协方差是变量之间的，还是样本之间的，百度了numpy里的资料，又看了很多博文，这才清楚。

1.协方差定义

多维随机变量：\boldsymbol{X}=[X_{1},X_{2}, ...,X_{n}]^{T},注意是列向量，其有n个属性（或者n个变量variable、n个特征、n维），可不是n个样本！

通常我们会有一些样本，每个样本可以看成一个多维随机变量的样本点，

我们需要分析任意两个维度之间的线性关系，也就是计算各维度两两之间的协方差，

这样各协方差组成了一个n×n的矩阵，称为协方差矩阵，所以协方差矩阵的维数和样本的个数没关系！

多个样本中 ,协方差矩阵的第i行第j列元素表示第i维特征与第j维特征的协方差：

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king阿金
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python协方差矩阵_协方差矩阵的python实现
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方差 什么是方差？ 一句话：方差是衡量源数据和期望值相差的度量值！ 方差越小越稳定 样本方差在上市中n-1为样本方差 数学中方差怎么计算？ 为总体方差，为变量，为总体均值，为总体例数 协方差 ...
【机器学习】【线性代数】协方差+协方差矩阵的多种求解方法的Python实现（公式法 + 样本集中心化方法 + np.cov()法等）
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协方差矩阵python代码
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weixin_42507297的博客
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使用Python计算协方差矩阵的指南 在数据分析和统计学中，协方差矩阵是描述多个随机变量之间关系的重要工具。本文旨在帮助你理解并实现协方差矩阵的计算，特别适合刚入行的小白开发者。我们将逐步介绍每一个操作，并提供相应的Python代码。 流程概述 首先，我们来理解实现协方差矩阵的整体流程。下面是一个简单的步骤表： 登录后复制...
多元随机分布的协方差矩阵的计算（python示例）
yangweipeng708的博客
04-22 2423
如果XXX是一个随机向量，那么XX1X2XkXX1​X2​...Xk​的协方差矩阵Σ\SigmaΣΣVarX1CovX1X2⋯CovX1XkCovX2X1VarX2⋯CovX2Xk⋮⋮⋱⋮CovXkX1CovXkX2⋯VarXk\Sigma =Σ​VarX1​CovX2​X1​⋮CovXk​X1​​CovX1​X。
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深入理解 “协方差矩阵”（python 模拟）
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深入理解“协方差矩阵” 协方差矩阵时机器学习中常用的概念，应该是像是牛顿三大定律一样章口就莱。但是真当用到的时候却还是模棱两可，需要重新查资料确认，这次就写一篇文章一次性给自己说清楚，也争取能给大家说清楚。 方差和协方差 先弄清楚方差和协方差才能深入理解协方差矩阵（以下给出的均为统计学中的定义） 方差：是用来度量单个随机变量的变化程度（也称离散程度） 协方差：用于衡量两个随机变量总体变化程度。 有...
python 计算协方差矩阵_opencv2学习：计算协方差矩阵
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图像的高级处理中，协方差矩阵计算是必不可少的，但opencv关于这方面的资料却相当少。首先，利用matlab计算一下，便于比较：>> data=[1,2,3;10,20,30]data =1 2 310 20 30>> convar=cov(data)convar =40.5000 81.0000 121.500081.0000 162....
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对于一个随机变量的分布特征，可以由均值、方差、标准差等进行描述。而对于两个随机变量的情况，有协方差和相关系数来描述两个随机变量的相互关系。 本文主要参考概率论与数理统计的教科书，整理了协方差、样本协方差、协方差矩阵、相关系数的概念解释和代码。 协方差（covariance） 协方差的概念来自概率论，实际应用中的样本协方差则与统计学概念有关。 协方差反应了随机变量X、YX、YX、Y之间“协同”变化的关系。也可以说，协方差在某种意义上给出了两个变量线性相关性的强度以及这些变量的尺度。
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转 多因子回归检验中的 Newey-West 调整https://blog.csdn.net/myquant/article/details/86536039作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士；精通各种概率模型和统计方法，擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权，严禁转载。 摘要：N...
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