时间序列分析之预处理（一）

该笔记基于《时间序列分析-基于R》

        时间序列分析是非常有价值应用最广的统计分析方法也是最难的一种统计分析方法， 在对时间序列进行分析之前必须对数据进行预分析处理，如：平稳性检验与纯随机性检验 。

一、时间序列的平稳性检验

       时间序列的平稳性有两种检验方法：分别为图检验和单位根检验。 

         时序图检验：

        根据平稳时间序列的统计特征，平稳序列的时序图始终在一个常数值附近随机波动，并且波动范围有界。如果该序列显示出明显的趋势和周期性，则该序列为非平稳序列。

        自相关图检验：

        平稳序列通常具有短期相关性，即随着延迟期数的增加，自相关系数会很快衰减向零，反之非平稳序列的相关系数衰减向零的速度通常较慢。

 sha<-read.table("file4.csv",sep=",",header = T)
 output<-ts(sha$output,start = 1964)
 plot(output)
 acf(output)

                                                                                     图1-1