图灵量化笔试题

1. 什么是高频数据：日内 分钟 单级别的数据
2. 中心思想：通过日内数据的分布，预测下一个时间的涨跌情况。
3. 日内涨跌幅平方和 日内正涨跌幅的平方和 日内负涨跌幅的平方和，差值，衡量了？？？正负涨跌幅的平方和不具有同一分布，稀疏数据填充之后不服从独立同分布，因此需要在此基础上做出修改，使用非分布假设的模型。
4. 如何计算高频的日内指标：收益率（涨跌幅），均值、峰值、偏值、平方差。
5. 如何计算高频的日间指标：均值回滚、峰值求和等等，不理解。。。
6. 中心思想修正：对于流动性较好的股票，每位投资者对股票的价格影响微乎其微，因此实际价格和预测价格之间的误差服从正太分布，但是当有大投资者进入的时候，会造成误差大幅增加，这表明，该股票存在较大风险。
7. 文章结构：基础知识介绍 本文研究因子的计算 本文研究因子的效果
8. 如何将零散的数据变为因子指标：日内数据处理 日间数据处理 然后对数据进行时序处理，预测下一天的因子指标，接着对这个因子指标做处理，让其服从正太分布，然后计算指标，比如多头和空头收益率
9. 收益率分布因子定义：几个因子指标 调仓周期 数据正太处理 回测 检测因子相关性
10. 收益率分布因子定义：定义了几个因子，对因子做正态处理、调仓周期、回测、对几个因子做分析