9.4-工作笔记

如何测试因子相关性

• 首先在strategy里面添加filter_list

filter_list = [
	('风格因子', 13),
	('风格波动',13),
	('风格流动性', 13)
]

需要两个要素：一个是因子名字，另一个是13，这个13和需要做相关性测试的因子的参数一样，所以每个参数求一次

• 然后debug 脚本2，需要看df_spot中filter_list的值
• 在console终端看相关系数

df_spot[['MoneyFlow衰减加权_13', '风格动量_13', '风格波动_13', '风格流动性_13','ATR衰减加权_13','PSY衰减加权_13']].corr()

需要做的事情

• 检查剩下的因子对不对
• 测试标记因子
• 消除warning 用copy，因为并行，dm_df在同时被多个程序同时使用，这里需要对dm_df进行修改的时候，都用dm_df.copy
• 服务器那边算H级别的因子的时候，测一下延迟1H的因子表现
• 朋友圈文案
• 检查别的因子怎么写
• 截面因子没写