- 数据整理
获取2023.1.1. - 2023.12.31的沪深300成分股日线数据,计算每日的换手率、涨跌幅、以及当日涨跌幅
将股票和沪深300指数数据合并在一起
然后将日线数据转化为月线数据,月线数据中需要知道前20个交易日的换手率均值、也需要知道下月的涨跌幅列表,删除最后一个交易日中st、停牌、退市的股票,删除下一个交易日st、退市、停牌、开盘涨停、开盘跌停的股票
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选股
对换手率均值进行排序,然后将这些股票分为十组,分别为group1-group10 -
计算资金曲线
对于每组股票
根据每日涨跌幅计算每日资金曲线,然后资金曲线求均值,得到每组资金曲线,然后根据资金曲线计算每组在下周期的涨跌幅
这里看要不要和指数相互合并,我决定合并
根据涨跌幅得到总体的资金曲线 -
绘图
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考虑加入最后一组多空对冲
首先多头和空头的区别在于:
手续费:多头买入扣除手续费 卖出扣除手续费和印花税,空头先卖出再买入,因此先扣除手续费和印花税,再扣除手续费
空头的涨跌幅是多头涨跌幅的负数
以此为为基础计算多空对冲
1 得到group1和group10的每股涨跌幅,然后group1计算资金曲线, group10计算资金曲线,接着group1和group10求资金曲线的均值,后面的相同。
2 group10计算资金曲线的时候,需要注意手续费
遇到的问题:select_stock比equity的涨跌幅少了一个
原因是计算计算平仓手续费的时候,写错了,list[:-1]不包括最后一个元素