要做的事情
- 测试适度冒险因子
适度冒险因子存在问题:需要计算多个股票在同一天的均值和标准差,这里需要看一下,得到的df是怎么样的,才能继续
适度冒险研报用的是交易量,而股票代码用了交易额 - 修改框架为1h,并且测试因子在1h下的表现
因子和币合并
- 在脚本1中,和benchmark数据合并之后,对数据做进一步处理,即从原来得到的分钟因子文件夹读取所有的因子,并且放到df
- 之前由分钟数据计算得到的因子是天级别的数据
- 而现在的币种数据是小时级别的
- 这里把天级别的数据做了下采样
- 因子的值在一天中的每个小时都是一样的
适度冒险因子的截面应该在哪里写
- 脚本1,
小时级别的应该怎么算
- 分钟数据转化为小时因子
- 然后放到回测框架里面测试