程序化交易策略系统的构成

程序化交易策略系统的构成：变量定义模块、数据处理模块、交易决策模块、交易执行模块、风险难控制模块

1.变量定义模块

• 是所有程序化交易程序的基础模块；

• 变量定义包括参数和变量两类；

• 参数全部为数值型，变量有数值型、字符型、逻辑型三种；

• 整个程序中所使用的参数和变量都必须在该模块中进行定义，没有定义的任何参数和变量都不能够在程序里面赋值或引用。

2.数据处理模块

•  是交易策略程序的核心模块之一；
• 任何的决策模型都必须对一系列的基础数据进行计算处理，对变量进行赋值，对各种决策条件进行计算和分析。

3.交易决策模块

•  程序化交易系统的核心是交易决策；
• 负责根据交易策略思想对已经计算处理的数据进行分析判断，是否符合策略思想确定的建仓、平仓条件，从而决定什么时候，以什么价格，多大规模，建立什么样的仓位（多仓或者空仓）或者平仓已有仓位。

4.交易执行模块

•  负责执行交易决策模块发出的交易信号；
• 命令既可以写在交易策略程序中