1.单变量高斯分布
单变量高斯分布概率密度函数定义为:
p(x)=12πσ−−−√exp{
−12(x−μσ)2}(1.1)
式中 μ 为随机变量 x 的期望, σ2 为 x 的方差, σ 称为标准差:
μ=E(x)=∫∞−∞xp(x)dx(1.2)
σ2=∫∞−∞(x−μ)2p(x)dx(1.3)
可以看出,该概率分布函数,由期望和方差就能完全确定。高斯分布的样本主要都集中在均值附近,且分散程度可以通过标准差来表示,其越大,分散程度也越大,且约有95%的样本落在区间(μ−2σ,μ+2σ)
2. 多元高斯分布
多元高斯分布的概率密度函数。多元高斯分布的概率密度函数定义:
p(x)=1(2π)d2|Σ|12exp{
−12(x−μ)TΣ−1(x−μ)}