最优化算法（二）：牛顿法

最新推荐文章于 2023-06-29 11:27:48 发布
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#Newton's method #optimization method

本文介绍了牛顿法和拟牛顿法在无约束最优化问题中的应用，通过推导展示这两种方法如何利用二阶导数信息快速找到极值点。牛顿法通过迭代寻找每次迭代的一阶导数为零的点，而拟牛顿法通过近似海塞矩阵的逆来简化计算，有时比牛顿法更有效。常见的拟牛顿实现包括DFP和BFGS算法。

1.推导

       牛顿法和拟牛顿法是求解无约束最优化问题的常用方法，它们比梯度下降收敛更快。考虑同样的一个无约束最优化问题：

                                                                                min_{x\in R^{n}}f(x)

       其中f(x)具有二阶连续偏导数的性质，如果k次迭代值为x^{(k)}，则可进行二阶泰勒展开：

                                                   

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