例子:独立地掷硬n次,每一次正面的概率为1/2,每次掷硬币 事件为 x i x_i xi那么用 X X X表示n次中正面向上的总次数,求当总次数超过平均次数n/2次约1/3的概率上限是多少?
https://people.eecs.berkeley.edu/~jfc/cs174/lecs/lec10/lec10.pdf
Chernoff’s Bound
{
X
1
,
X
2
,
…
,
X
i
}
\{X_1,X_2,\dots,X_i\}
{X1,X2,…,Xi}为
n
n
n次独立0/1 事件,
P
r
{
X
i
=
1
}
=
p
i
Pr\{X_i=1\}=p_i
Pr{Xi=1}=pi,令
X
=
∑
X
i
X=\sum X_i
X=∑Xi
E
{
X
}
=
∑
E
{
X
i
}
=
u
E\{X\}=\sum E\{X_i\}=u
E{X}=∑E{Xi}=u
对于任意
δ
>
0
\delta>0
δ>0
P
r
{
X
≥
(
1
+
δ
)
u
}
≤
[
e
δ
(
1
+
δ
)
1
+
δ
]
u
Pr\{X \geq (1+\delta)u\}\leq[\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}}]^u
Pr{X≥(1+δ)u}≤[(1+δ)1+δeδ]u
P
r
{
X
≥
(
1
+
δ
)
u
}
≤
e
−
δ
2
3
u
Pr\{X \geq (1+\delta)u\}\leq e^{-\frac{\delta^2}{3}u}
Pr{X≥(1+δ)u}≤e−3δ2u
对于任意
0
<
δ
<
1
0<\delta<1
0<δ<1
P
r
{
X
≤
(
1
−
δ
)
u
}
≤
[
e
−
δ
(
1
−
δ
)
1
−
δ
]
u
Pr\{X \leq (1-\delta)u\}\leq[\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}}]^u
Pr{X≤(1−δ)u}≤[(1−δ)1−δe−δ]u
P
r
{
X
≤
(
1
−
δ
)
u
}
≤
e
−
δ
2
2
u
Pr\{X \leq (1-\delta)u\}\leq e^{-\frac{\delta^2}{2}u}
Pr{X≤(1−δ)u}≤e−2δ2u
P
r
{
∣
X
−
u
∣
≥
δ
u
}
≤
e
−
δ
2
2
u
+
e
−
δ
2
3
u
≤
2
e
−
δ
2
2
u
Pr\{|X-u |\geq \delta u\}\leq e^{-\frac{\delta^2}{2}u}+e^{-\frac{\delta^2}{3}u} \leq 2e^{-\frac{\delta^2}{2}u}
Pr{∣X−u∣≥δu}≤e−2δ2u+e−3δ2u≤2e−2δ2u
以下素材来源:
https://www.cnblogs.com/zhixingr/p/6953299.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_890c6aa301016fai.html