Numerical Optimization之Least-Squares Problems

最新推荐文章于 2021-12-11 21:11:30 发布
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分类专栏： 数学
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最小二乘问题的定义
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求解思路：
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当残差形式为ax=b一次线性形式时，第二项对结果的影响不大

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这个方法放大了坏条件，条件数最大奇异值与最小奇异值的比值
QR分解求方程
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SVD分解求线性方程组
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三种直接解方程组的对比
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非线性最小二乘问题求解在这里插入图片描述
将非线性最小二乘问题求解转化为求解高斯牛顿方程线性最小二乘
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这一页slide 说明了高斯牛顿法求解的实质是一阶线性近似原目标函数

Levenberg-Marquardt Method

Levenberg-Marquardt Method 思想是将GN 方法中的线搜索方法转化为了在可行信赖域中搜索，其优点是不必保证 J T J J^TJ JTJ是正定的，因为在限制域中可以找到一个局部解：近似函数作为模型函数
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具体定义：
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图中第三个等价条件本身是成立的
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对于大余量问题来说，无法忽略二阶导数的第二部分，采用高斯牛顿方法和混合牛顿方法求解

执笔论英雄
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Numerical Simulations of N-body problems-开源
04-28
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Numerical Optimization 2ed - Nocedal
09-21
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王尚权 qq:2515162716
04-01 251
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敲代码的quant的博客
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