牛顿法（Newton Method）的原理和实现步骤

牛顿法的法的目的

牛顿法不仅可以用来求解函数的极值问题，还可以用来求解方程的根，二者在本质上是一个问题，因为求解函数极值的思路是寻找导数为0的点，这就是求解方程。

牛顿法的法的原理

一元函数的情况

根据一元函数的泰勒展开公式，我们对目标函数在点处做泰勒展开，有：

 如果忽略2次以上的项，则有：

现在我们在点处，要以它为基础，找到导数为0的点，即导数为0。对上面等式两边同时求导，并令导数为0，可以得到下面的方程：

 

可以解得：

 

这样我们就得到了下一点的位置，从而走到x1。接下来重复这个过程，直到到达导数为0的点，由此得到牛顿法的迭代公式：

给定初始迭代点，反复用上面的公式进行迭代，直到达到导数为0的点或者达到最大迭代次数。

 多元函数的情况

根据多元函数的泰勒展开公式，我们对目标函数在点处做泰勒展开，有：

 忽略二次及以上的项，并对上式两边同时求梯度，得到函数的导数（梯度向量）为：

 其中  即为Hessian矩阵，在后面我们写成H。令函数的梯度为0，则有：

 

这是一个线性方程组的解。如果将梯度向量简写为g，上面的公式可以简写为：

 

 从初始点处开始，反复计算函数在处的Hessian矩阵和梯度向量，然后用下述公式进行迭代：

 

最终会到达函数的驻点处。其中  称为牛顿方向。迭代终止的条件是梯度的模接近于0，或者函数值下降小于指定阈值。

 实现细节

 总结

与梯度下降法相比，牛顿法的特点：

1. 迭代次数少、收敛速度快；
2. 得到的最小值点比较准确（至少在我的实验中如此）；
3. 没有选取步长的麻烦；
4. 缺点是需要计算目标函数的二阶梯度，也就是Hessian矩阵，可能计算量较大。