高频交易
文章平均质量分 69
高频交易总结
Jack you123
永远快乐
展开
-
一文搞懂HMM(隐马尔可夫模型)
什么是熵(Entropy)简单来说,熵是表示物质系统状态的一种度量,用它老表征系统的无序程度。熵越大,系统越无序,意味着系统结构和运动的不确定和无规则;反之,,熵越小,系统越有序,意味着具有确定和有规则的运动状态。熵的中文意思是热量被温度除的商。负熵是物质系统有序化,组织化,复杂化状态的一种度量。熵最早来原于物理学. 德国物理学家鲁道夫·克劳修斯首次提出熵的概念,用来表示任何一种能量在空间中分布的均匀程度,能量分布得越均匀,熵就越大。一滴墨水滴在清水中,部成了一杯淡蓝色溶液热水晾在空气中...转载 2020-05-21 11:03:35 · 436 阅读 · 0 评论 -
回顾《利用python进行数据分析》
前言:以前把这本书当工具书差不多都看了一遍,现在回顾一下。第四章NumPy基础:数组和矢量计算;第12章NumPy高级应用 用的不多,没什么好总结的。工具书看一遍就行了,工作遇到不会的查资料就行了。切片 array[:,:] array[][] 数组切片是原始数组的视图,视图上的任何修改都会直接反映到源数据。花式索引 array[[],...原创 2020-03-15 23:25:41 · 248 阅读 · 0 评论 -
集合竞价和连续竞价03
转载于:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28460782;来源:知乎;作者:量化汪量化交易的基石不是鬼斧神工般的交易策略,而是最简单也最容易忽略的交易规则。交易的难度在于万事万物都在变,但交易的依据在于变中有不变的规律,所有相对稳定的规律中,交易规则是最重要的确定性信息,这样构成了量化交易的最基础。本文综述中国股票和期货交易所的价值生成机制、报价和指令。一、价格生...转载 2020-03-29 17:21:09 · 1431 阅读 · 0 评论 -
集合竞价与连续竞价02
集合竞价定义:集合竞价是指对一段时间内接收的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。重点理解一段时间内和一次性集中,集合竞价的快照数据是3秒一个间隔。成交量一般如下图所示。1:参与交易的人渐多,量增2:有部分撤单3:成交量增多1和2即09:15和09:20阶段可能...原创 2020-03-29 17:16:09 · 1658 阅读 · 0 评论 -
集合竞价与连续竞价01
集合竞价一、原则1、在有效价格范围内选取成交量最大的价位2、高于成交价格的买进申报与低于成交价格的卖出申报全部成交3、与成交价格相同的买方或卖方至少一方全部成交第一,集合竞价方式下价格优先、时间优先原则体现在电脑主机将所有的买入和卖出申报按价格由高到低排出序列,同一价格下的申报原则按电脑主机接受的先后顺序排序;第二,集合竞价过程中,两个以上申报价格符合上述三个条件的,上海证券交...原创 2020-01-19 19:02:14 · 1136 阅读 · 0 评论 -
《打开量化投资的黑箱》
《打开量化投资的黑箱》第一章关注量化交易的原因;第二章量化交易简介最主要的就是这个量化交易框架,第3到9章都在讲这个框架第三章阿尔法模型:宽客如何盈利具体细节如下图:第四章风险模型 风险模型存在的主要目的就是控制敞口模型并处理不希望出现的敞口。阿尔法策略在带...原创 2020-03-26 13:34:50 · 1457 阅读 · 0 评论 -
快照数据分析
去年想研究日内高频交易,以为研究快照数据数据就是做高频,想在看来还是自己太菜了。温故尔知新,总结一下之前做的东西。阅读了以下研报,并进行复现《市场微观结构探析系列之二:订单簿上的 alpha》《海通证券-选股因子系列研究(四十七):捕捉投资者的交易意愿》《初探市场微观结构:指令单薄与指令单流》《IF 市场微观结构特征分析之“庖丁解牛”》 ...原创 2020-03-21 22:31:56 · 2891 阅读 · 1 评论 -
量价关系
多空双方同时存在,双方博弈的情况将体现在价格和交易量上。1、价格为什么会上涨 有人进场买入,细致到快照数据上就是,两个快照数据间隔期间出现向上买入的次数大于向下卖出的次数。2、量增价平 量增价平既可能出现在上升行情的各个阶段,也可能出现在下跌行情的各个阶段中。如果股价在经过一段较长时间的下跌后处于低价位区时,成交量开始持...原创 2020-03-21 11:06:28 · 869 阅读 · 0 评论 -
股票形态识别三代
1、最近已经不研究这个了,只是偶尔冒出一些关于这的一些想法,想着还是记录下来。2、在《期货市场技术分析》书中定义的形态识别,其中形态并不是指各种图标“形态”,形态识别的目的是:把所有的技术指标组合在一起,以产生“协同”效果,而不是孤立的处理各项因素。形态识别第一步:从所有的技术指标中,选出表现最佳的个别指标。第二步:挑出成绩最好的一对指标的搭档。第三步:找出结果最理想的三种指标组合...原创 2020-03-21 10:01:42 · 1499 阅读 · 0 评论 -
股票形态识别二代
目录一、2代版简介二、总结反思 2代版简介增加功能:1、标的和日期的选择。2、选择不同的拟合方式以及调整参数。3、选择不同的识别...原创 2020-03-03 09:41:05 · 498 阅读 · 2 评论 -
股票形态识别一代
形态识别一代一、功能简介二、交互式界面1、界面介绍2、具体功能三、识别算法1、平滑2、线性分段3、计算距离四、改进1、提高计算速度一、功能简介形态识别一代。主要功能包括:a、绘制指定日期下某品种的分时图,该分时图基本与文化财经一致。b、通过鼠标操作,可以截取任意时间段下的形态。c、根据截取的形态,自动从历史数据中识别出相似的形态。二、交互...原创 2020-01-19 13:37:30 · 2231 阅读 · 1 评论 -
高频总结02
高频总结02国内高频:1、做市。2、套利。3、事件驱动。4、短趋势和波段。1、做市低买高卖。对速度要求极高,以最优价成交,防止逆向选择。(速度优势,返佣。这两个是相对其他交易者的优势,所以这种策略是可行的)ETF做市,期权做市,期货非主力合约做市。2、套利分为结构化套利和跨市场套利。(市场弱有效性,存在套利机会,已经存在的机会会不断消失,新的机会会不断出现)3、事件驱动...原创 2020-05-11 11:12:57 · 231 阅读 · 0 评论 -
高频总结01
一、高频策略大致分类高频策略和日内策略二、日内策略常见的做日内方法就是做趋势和做震荡做趋势(优点:简单易懂;缺点:滞后性;特点:趋势赚钱,盘整亏钱)做震荡(特点:趋势亏钱,盘整赚钱)以前的经典日内交易策略核心逻辑都是基于以上两点,要么赚趋势的钱,要么赚震荡的钱还有就是模式识别原理:技术分析三大假设之一,历史会重现方法:利用证券过去走势识别现在的走势来预测未来...原创 2020-01-20 16:00:26 · 499 阅读 · 0 评论