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金融时间序列分析
2020-04-20开始阅读《金融时间序列分析》笔记
Jack you123
永远快乐
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时间序列分析之协整检验
coint 函数如下:def coint(y0, y1, trend='c', method='aeg', maxlag=None, autolag='aic', return_results=None): """Test for no-cointegration of a univariate equation The null hypothesis is no cointegration. Variables in y0 and y1 a...转载 2020-05-20 15:03:16 · 2152 阅读 · 0 评论 -
Pandas —— resample()重采样和asfreq()频度转换
resample(rule, how=None, axis=0, fill_method=None, closed=None, label=None, convention='start',kind=None, loffset=None, limit=None, base=0)In [232]: ts_index = pd.date_range('2018-08-03',periods =12,freq = 'T') In [233]: ts = pd.Series(np.arange(...转载 2020-05-20 14:53:34 · 275 阅读 · 0 评论 -
股指指数平稳性检验和随机性检验
平稳性检验(描述性)平稳性检验的方法分为描述性方法与计量性方法。前者主要指时序图检验、ACF 图检验,后者主要指 DF 检验、ADF 检验与PP检验。如下两个模型: 原假设,备择假设def ADF_p(start_date=None,end_date=None,stock=None,cou...原创 2020-05-07 14:15:54 · 968 阅读 · 0 评论 -
第四章非线性模型及其应用
感想:搞不懂。我不会这种建模。4.1非线性模型4.1.1双线性模型p,q,m和s是非负整数4.1.2门限自回归模型一个时间序列服从k个体制的自激发TAR(SETAR)模型,如果它满足,当其中k和d是正整数,j=1,...,k,是满足的实数,上角j用来表示体制,{}是均值为0、方差为的iid序列,且对不同的j是相互独立的,称为门限变量,参数d称为延迟参数,称为门限。...原创 2020-05-06 14:33:26 · 1256 阅读 · 0 评论 -
第三章条件异方差模型(实践)
1.1ARCH模型建立上证指数,2019-01-01到2020-01-01data = jd.get_price(security='000001.XSHG', start_date='2019-01-01', end_date='2020-01-01', frequency='1d', fields=No...原创 2020-04-28 18:01:29 · 2009 阅读 · 1 评论 -
第三章条件异方差模型(理论)
3.1波动率的特征对于金融时间序列,波动率往往具有以下特征:存在波动率聚集现象。 即波动率在一段时间上高,一段时间上低。波动率以连续时间变化,很少发生跳跃。波动率不会发散到无穷,波动率往往是平稳的。波动率对价格大幅上升和大幅下降的反应是不同的,这个现象为杠杆效应。3.2模型的结构假设服从一个简单的时间序列模型,如平稳ARMA(p,q),则, ...原创 2020-04-27 17:05:26 · 4207 阅读 · 0 评论 -
第二章线性时间序列分析及应用(实践)
转自:Eureka来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/351283421.时间序列常用模型2. 时间序列预处理2.1 平稳性检验2.2 纯随机性检验3 .平稳时间序列分析3.1 AR模型3.2 MA模型3.3 ARMA模型3.4 平稳时间序列建模4. 非平稳时间序列分析4.1 差分运...转载 2020-04-26 14:36:39 · 1569 阅读 · 0 评论 -
第二章线性时间序列分析及应用(理论)
2.1平稳性 2.2相关系数和自相关系数原创 2020-04-21 21:24:04 · 2504 阅读 · 0 评论