六月闻君-CSDN博客

K线图形中的趋势线和价格走势能够反映市场的整体趋势，比如是否处于上涨或下跌趋势中。用Backtrader做策略的时候，需要考虑K线形态，作为分析依据。K线的常用形态搜集整理如下：光头光脚大阳线、光头光脚大阴线、光头阳线、光头阴线、光脚阳线、光脚阴线、大阳线、大阴线、十字线、T字线、倒T字线、一字线。以上一共16个，应该是常见的K线主要形态。在策略中需要通过程序定义K线的形态，根据网上的介绍和定义，用dataframe分析定义形态。

2024-02-22 11:31:36 427

原创 Backtrader 量化回测实践（2）—— 16个主要K线形态定义（上）

K线图形中的趋势线和价格走势能够反映市场的整体趋势，比如是否处于上涨或下跌趋势中。用Backtrader做策略的时候，需要考虑K线形态，作为分析依据。K线的常用形态搜集整理如下：光头光脚大阳线、光头光脚大阴线、光头阳线、光头阴线、光脚阳线、光脚阴线、大阳线、大阴线、十字线、T字线、倒T字线、一字线。以上一共16个，应该是常见的K线主要形态。在策略中需要通过程序定义K线的形态，根据网上的介绍和定义，用dataframe分析定义形态。

2024-02-21 15:22:54 516

原创 Backtrader 量化回测实践（1）—— 架构理解和MACD/KDJ混合指标

按Backtrader的架构组织，整理了一个代码，包括了Backtrader所有的功能点，原来总是使用SMA最简单的指标，现在稍微增加了复杂性，用MACD和KDJ两个指标综合作为操作指标，因此买入卖出操作就比较少，还有就是买入的时候，采用了限价单，整个的交易频率不高，所以图示交易点比较少，也符合多看少动的交易理念。通过代码结合架构图，可以充分去理解整个Backtrader的功能设计思路，前面一个功能一个功能学习理解，现在把所有的功能综合在一起进行展示，小有成就感。

2024-02-20 14:31:41 967

原创 Backtrader 文档学习- 整体架构功能分析理解

backtrader是一个用于开发和执行交易策略的Python框架。它提供了一套完整的工具和功能，使得用户可以方便地进行策略回测、实盘交易以及数据分析。backtrader的入口为Cerebro类，该类将所有输入(Data Feeds)、策略 (Strategy)、观察者(Observers)、策略评估(Analyzers) 、经纪人（Broker）、订单（Order）、交易（Trade）和日志记录(Writers)整合起来，实现回测以及交易，并返回结果和图表。

2024-02-18 11:39:52 1244

原创交易中的胜率和盈亏比估算

通过胜率和盈亏比定义，模拟计算实际交易中的两个指标的影响。

2024-02-12 18:46:22 492

原创 Backtrader 文档学习- Plotting -Plotting on the same axis

在同一轴上绘图

2024-02-08 15:29:35 562

原创 Backtrader 文档学习- Plotting - Plotting Date Ranges

BT可以使用策略实例中保留完整长度的时间戳数组的索引，也可以使用实际的datetime.date 或datetime.datetime 实例来限制需要绘制时间段范围数据。

2024-02-08 14:25:44 531 1

原创 Backtrader 文档学习- Plotting

plot 绘图功能，绘图选项参数，控制对象的参数，plotscheme 对象。

2024-02-08 12:15:53 1102

原创 Backtrader 文档学习- Sizers

介绍Sizer对象，从Cerebro和Strategy中可以重定义，将Sizer用于仓位控制，重写Sizer方法。Sizer的参数说明。

2024-02-06 14:56:19 950

原创 Backtrader 文档学习- Observers - Reference

Observers - Reference参考10个方法：Benchmark，Broker，BuySell，DrawDown,TimeReturn,Trades,LogReturns,LogReturns2,FundValue,FundShres

2024-02-06 10:28:31 987

原创 Backtrader 文档学习- Observers - Benchmarking

Observers 观察者用于跟踪交易执行的情况，和 Analyzers 分析器的主要区别：Observers 的lines特性，它记录每个值，更适合绘图和实时查询，当然会消耗更多的内存。Analyzers 通过get_analysis方法返回一组结果，实现可能不会在运行结束之前提供任何结果，所以Analyzers记录最终结果，内存消耗小。Observers 按时间周期，投资组合/单个数据源，对比交易效果的示例。

2024-02-05 16:08:49 1021

原创 Backtrader 文档学习- Observers

backtrader示例图表都有三个默认绘制的东西，现金和价值（经纪人中的资金情况）交易（也称为操作）买入/卖出订单。

2024-02-04 17:32:34 887

原创 Backtrader 文档学习-Indicators- TA-Lib

即使BT提供的内置指标数量已经很多，开发指标主要是定义输入、输出并以自然方式编写公式，还是希望使用TA-LIB。原因:指标X在指标库中，而不在BT中 TA-LIB众所周知的，人们信任口碑好应需要BT提供了TA-LIB集成，但是BT和TA之间的指标还是略有差别。

2024-02-04 15:44:17 1100

原创 Backtrader 文档学习- Analyzers - Analyzers Reference（下）

分析器的分析指标，年度回报率，卡尔玛比率，最大回撤，资金杠杆，仓位资金，组合投资值等，是对策略的效果评估参数。方法说明，每个分析指标的测试用例，值得学习和理解。最后是如何带参数调用的测试。

2024-02-02 10:32:07 953

原创 Backtrader 文档学习- Analyzers - Analyzers Reference（上）

分析器的分析指标，年度回报率，卡尔玛比率，最大回撤，资金杠杆，仓位资金，组合投资值等，是对策略的效果评估参数。方法说明，每个分析指标的测试用例，值得学习和理解。

2024-02-01 16:58:30 1000

原创 Backtrader 文档学习- Analyzers - PyFolio

自2017-07-25开始，pyfolio APIs发生了变化，create_full_tear_sheet不再将gross_lev作为命名参数。因此集成的示例不起作用。就是 PyFolio 和 PyFolio Integration 中的示例都不能正常运行。

2024-02-01 11:19:00 406

原创 Backtrader 文档学习- Analyzers

analyser 分析器，分析交易系统表现，不仅是否仅获得利润，还是以高风险获得利润，或者与参考资产（或无风险资产）。与Strategy紧密结合，使用的架构方法基本相同。内存方面开销不大，因为即使在分析了数千个价格bar之后，在内存中只保留一个结果。

2024-02-01 10:28:01 966

原创 Backtrader 文档学习- Broker - Trade

跟踪交易的生命周期：仓位大小、价格、佣金（和价值），交易从0开始，可以增加和减少，如果回到0，可以认为交易已平仓。交易可以是多头（正大小）或空头（负大小）交易仅提供信息，没有用户可调用的方法。

2024-01-31 14:18:20 394

原创 Backtrader 文档学习- Broker - Position

在backtrader中，Position对象是由Strategy对象创建的，用于跟踪策略的持仓。仓位表示：持有size的资产，平均价格为price

2024-01-31 14:01:18 423

原创 Backtrader 文档学习- Broker - Fillers

当使用交易量进行订单执行时，backtrader的模拟broker具有默认策略：忽略交易量，broker可以接受Volume Fillers，filler确定在给定时间点上必须使用多少成交量进行订单匹配，更符合实际操作时考虑的重要因素。broker除了考虑价格因素外，还可以考虑volume成交量作为交易的依据，如果达到订单要求的成交量值或比例，才能够成交。

2024-01-31 13:23:31 926

原创 Backtrader 文档学习- Broker - Cheat-On-Open

Cheat on Open在系统中激活一个额外的循环，该循环调用策略中的方法next_open、nextstart_open和prenext_open。如果cheat-on-open = False，则订单将在前一天结束时发布，并将与下一个传入价格（即开盘价格）匹配如果cheat-on-open = True，则订单将在执行当天发布。因为订单是在经纪人评估订单之前发布的，所以它也将与下一个传入价格（即开盘价格）匹配。

2024-01-31 09:52:21 907

原创 Backtrader 文档学习- Broker - Slippage

测试滑点的关键参数作用，通过示例演示，以百分比滑点参数为主，配合slip_open , slip_out ,no-slip_match参数演示效果。

2024-01-30 15:14:41 896

原创 Backtrader 文档学习-Broker

介绍broker 的类继承，以及broker的属性参数和方法。

2024-01-30 10:42:27 895

原创 Backtrader 文档学习-Order StopTrail(Limit)

StopTrail订单，它是一种追踪止损订单。当市场价格朝定义的交易方向移动时，StopTrail订单会自动调整止损价，以便保护您的利润。当市场价格达到您的止损价格时，订单将被触发并执行。类似于追踪止盈的概念。

2024-01-29 11:15:57 892

原创 Backtrader 文档学习-Bracket Orders

组合订单类型是一个非常宽泛的订单类别，只要brokder支持的订单类型都可以，这些类型包括(Market, Limit, Close, Stop, StopLimit, StopTrail, StopTrailLimit, OCO)。主要用于止损和止盈。

2024-01-26 13:55:30 974

原创 Backtrader 文档学习-Order OCO orders

主要是可以使用订单组的管理策略，使用订单组策略，则一组订单中，有一个符合条件的订单成交，订单组中其他的订单就自动被取消。

2024-01-25 10:07:04 997

原创 Backtrader 文档学习-Target Orders

sizer不能决定操作是买还是卖，意味着需要一个新的概念，通过增加小智能层可以决定买卖，即通过持仓份额可以决定买卖操作。这就是策略中order_target_xxx方法族的作用。受zipline的方法的启发，提供了简单指定最终target的机会，target实现:- size 特定资产组合中的股票、合同数量- value 投资组合中资产的货币单位价值- percent 投资组合中资产价值的百分比（来自当前投资组合）

2024-01-24 10:49:03 882

Backtrader 文档学习-Target Orders

空空如也