用MATLAB实现FR共轭梯度法求解实例

问题：编写FR共轭梯度法用于求解min $x_1^2-x_1x_2+x_2^2+2x_1-4x_2$
初始点取为 $x_0=(2,2)^T$

frcg.m

function [x,val,k]=frcg(fun,funs,x0)
% 功能: 用FR共轭梯度法求解无约束问题:  min f(x)
%输入:  x0是初始点, fun, gfun分别是目标函数和梯度
%输出:  x, val分别是近似最优点和最优值,  k是迭代次数.
maxk=5000;   %最大迭代次数
rho=0.6;sigma=0.4;
k=0;  epsilon=1e-4; 
n=length(x0);
while(k<maxk)
    g=feval(funs,x0);  %计算梯度
    itern=k-(n+1)*floor(k/(n+1));
    itern=itern+1;
    %计算搜索方向
    if(itern==1)  
        d=-g;  
    else
        beta=(g'*g)/(g0'*g0);
        d=-g+beta*d0;  gd=g'*d;
        if(gd>=0.0)
            d=-g;  
        end
    end
    if(norm(g)<epsilon), break; end   %检验终止条件
    m=0; mk=0;
    while(m<20)   %Armijo搜索
        if(feval(fun,x0+rho^m*d)<feval(fun,x0)+sigma*rho^m*g'*d)
            mk=m; break;
        end
        m=m+1;
    end
    x0=x0+rho^mk*d;
    val=feval(fun,x0);
    g0=g;  d0=d; 
    k=k+1;
end
x=x0;
val=feval(fun,x); 

fun.m

function f=fun(x)
f=x(1)^2-x(1)*x(2)+x(2)^2+2*x(1)-4*x(2);

funs.m

function fs=funs(x)
fs=[2*x(1)-x(2)+2,2*x(2)-x(1)-4]';

命令行窗口

x0=[2,2]';
[x,val,k]=frcg('fun','funs',x0)

运行结果：

x =

   -0.0000
    2.0000


val =

   -4.0000


k =

     8

即$x_1=0,x_2=2$时，最优值$val=-4$，迭代次数为8.