如何理解机器学习和统计中的AUC？

1、如何理解机器学习和统计中的AUC？

首先，在试图弄懂AUC和ROC曲线之前，一定，一定要彻底理解混淆矩阵的定义！！！混淆矩阵中有着Positive、Negative、True、False的概念，其意义如下：称预测类别为1的为Positive（阳性），预测类别为0的为Negative（阴性）。预测正确的为True（真），预测错误的为False（伪）。对上述概念进行组合，就产生了如下的混淆矩阵：

TPRate的意义是所有真实类别为1的样本中，预测类别为1的比例。

FPRate的意义是所有真实类别为0的样本中，预测类别为1的比例。

如果上述概念都弄懂了，那么ROC曲线和AUC就so easy了：

按照定义，AUC即ROC曲线下的面积，而ROC曲线的横轴是FPRate，纵轴是TPRate，当二者相等时，即y=x，如下图:

表示的意义是：对于不论真实类别是1还是0的样本，分类器预测为1的概率是相等的。换句话说，分类器对于正例和负例毫无区分能力，和抛硬币没什么区别，一个抛硬币的分类器是我们能想象的最差的情况，因此一般来说我们认为AUC的最小值为0.5（当然也存在预测相反这种极端的情况，AUC小于0.5，这种情况相当于分类器总是把对的说成错的，错的认为是对的，那么只要把预测类别取反，便得到了一个AUC大于0.5的分类器）。而我们希望分类器达到的效果是：对于真实类别为1的样本，分类器预测为1的概率（即TPRate），要大于真实类别为0而预测类别为1的概率（即FPRate），即y＞x，因此大部分的ROC曲线长成下面这个样子：

最理想的情况下，没有真实类别为1而错分为0的样本，TPRate一直为1，于是AUC为1，这便是AUC的极大值。

最后说说AUC的优势，AUC的计算方法同时考虑了分类器对于正例和负例的分类能力，在样本不平衡的情况下，依然能够对分类器作出合理的评价。例如在反欺诈场景，设欺诈类样本为正例，正例占比很少（假设0.1%），如果使用准确率评估，把所有的样本预测为负例，便可以获得99.9%的准确率。但是如果使用AUC，把所有样本预测为负例，TPRate和FPRate同时为0（没有Positive），与(0,0) (1,1)连接，得出AUC仅为0.5，成功规避了样本不均匀带来的问题。

作者：无涯
链接：https://www.zhihu.com/question/39840928/answer/241440370
来源：知乎