机器学习-梯度下降实验

什么是梯度

梯度:梯度的本意是一个向量,由函数对每个参数的偏导组成,表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值,即函数在该点处沿着该方向变化最快,变化率最大。
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梯度下降算法原理

算法思想:梯度下降是一种非常通用的优化算法,能够为大范围的问题找到最优解。梯度下降的中心思想就是迭代地调整参数从而使损失函数最小化。假设你迷失在山上的迷雾中,你能感觉到的只有你脚下路面的坡度。快速到达山脚的一个策略就是沿着最陡的方向下坡。这就是梯度下降的做法:通过测量参数向量 θ 相关的损失函数的局部梯度,并不断沿着降低梯度的方向调整,直到梯度降为 0 ,达到最小值。

梯度下降公式如下:
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对应到每个权重公式为:
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其中 η 为学习率,是 0 到 1 之间的值,是个超参数,需要我们自己来确定大小。

算法原理:
在传统机器学习中,损失函数通常为凸函数,假设此时只有一个参数,则损失函数对参数的梯度即损失函数对参数的导数。如果刚开始参数初始在最优解的左边,
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很明显,这个时候损失函数对参数的导数是小于 0 的,而学习率是一个 0 到 1 之间的数,此时按照公式更新参数,初始的参数减去一个小于 0 的数是变大,也就是在坐标轴上往右走,即朝着最优解的方向走。同样的,如果参数初始在最优解的右边,
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此时按照公式更新,参数将会朝左走,即最优解的方向。所以,不管刚开始参数初始在何位置,按着梯度下降公式不断更新,参数都会朝着最优解的方向走。
梯度下降算法流程

随机初始参数;
确定学习率;
求出损失函数对参数梯度;
按照公式更新参数;
重复 3 、 4 直到满足终止条件(如:损失函数或参数更新变化值小于某个阈值,或者训练次数达到设定阈值)。

编程要求

根据提示,使用 Python 实现梯度下降算法,并损失函数最小值时对应的参数theta,theta会返回给外部代码,由外部代码来判断theta是否正确。
测试说明

损失函数为:loss=θ²−8θ+17loss=\theta²-8\theta+17loss=θ²−8θ+17
最优参数为:4.0
你的答案跟最优参数的误差低于0.0001才能通关。

# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

def gradient_descent(initial_theta,eta=0.05,n_iters=1000,epslion=1e-8):
    '''
    梯度下降
    :param initial_theta: 参数初始值,类型为float
    :param eta: 学习率,类型为float
    :param n_iters: 训练轮数,类型为int
    :param epslion: 容忍误差范围,类型为float
    :return: 训练后得到的参数
    '''
    #********** Begin *********#
    theta = initial_theta
    i_iter = 0
    while i_iter < n_iters:
        gradient = 2*theta - 8  #梯度
        last_theta = theta
        theta = theta - eta*gradient
        if(abs(theta-last_theta)<epslion):
            break
        i_iter +=1

    return theta
    #********** End **********#
     

### 修改梯度下降算法代码以满足测试条件 根据给定的损失函数 \( loss = 2 \cdot (\theta - 3) \),其导数为常数 \( \frac{\partial}{\partial \theta} loss(\theta) = 2 \)[^1]。这意味着无论当前参数值为何,梯度始终为正且不变。因此,只需按照固定的步长更新参数即可。 以下是经过修改后的 Python 实现代码: ```python def gradient_descent(initial_theta, learning_rate, num_iterations): theta = initial_theta # 初始化参数 history = [] # 记录每一步的结果 for i in range(num_iterations): grad = 2 # 损失函数的梯度 (固定为2) theta -= learning_rate * grad # 参数更新公式 history.append((i, theta)) # 存储迭代信息 return theta, history # 设置超参数 initial_theta = 0 # 初始参数值 learning_rate = 0.1 # 学习率 num_iterations = 50 # 迭代次数 # 执行梯度下降 optimal_theta, history = gradient_descent( initial_theta, learning_rate, num_iterations ) print(f"Optimal Theta after {num_iterations} iterations: {optimal_theta}") ``` #### 关键点解析 1. **初始化参数** 参数 `initial_theta` 被设置为 0,这是常见的初始值选择方法之一[^2]。 2. **学习率的选择** 学习率决定了每次更新的步长大小。在此例子中,选择了 \( \alpha = 0.1 \),这是一个较为适中的值,既不会导致发散也不会让收敛速度过慢[^3]。 3. **梯度计算** 给定的损失函数 \( loss = 2 \cdot (\theta - 3) \) 的梯度为常数 2,因此无需动态计算梯度[^4]。 4. **停止条件** 停止条件被设定为执行指定数量的迭代(此处为 50 次)。在实际应用中,也可以通过监控损失函数的变化幅度来决定何时停止[^5]。 --- ### 收敛性验证 运行上述代码后,最终得到的参数值应当接近于理论最优解 \( \theta = 3.0 \)。具体来说,随着迭代次数增加,参数值会逐步趋近于目标值,误差小于 \( 0.0001 \) 即可认为成功。 --- ###
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