量化交易笔记

量化是什么？

交易策略>>交易工具>>自动化交易

• 量化：对投资精细化的操控。将所有的指标用详细的数据表示，比如市场的交易量、MACD,将对金融市场的判断具象化，更不容易收到情绪的影响。
• ForTrader 交易工具
• 自动化交易：精准捕捉交易时机，省时省力，更高效的做投资。

择时：如何选择买入时机

• 策略是需要不停调整的，找到合适的策略，及时根据动态（比如半年）调整，防止过拟合；
• 没有最好的策略，只有适合自己风险收益偏好的策略；

单均线策略

• 短线选择日线，长线选择15日均线，当短线在长线上方（说明近期价格迅速上升），黄金交叉，买入；反之，出现死亡交叉，卖出。

双均线策略

• 短线选择15日均线，长线选择30日均线；
  

选股策略

一阳穿三线&风控

• 自己定义穿透的方式：比如当日k线的最大值or收盘价or最低价，都可以测试；当然选择的k线必须是阳线。
• 但是会有一些特殊的case：比如十字星，需要对策略进行优化风控非常重要！！！控制自己的风险，稳定的赚钱
  

风险控制

• 设置止盈止损幅度：关注胜率，夏普比率，最大回撤

• 该止盈止盈，该止损止损，没有机会就平仓等待。

• 对市场敏感性比较好，择时策略（金叉买入，死叉卖出）做t，择时策略（金叉买入，死叉卖出）。上涨的时候买入赚钱，下跌的时候空仓避险，而不是瞎抄底，机器的纪律性非常严格。

• 条件设置里可以把交易的手续费考虑在内

定投：基金策略

均线偏离法

• 日价格超过均线：价格高估，少买一些；反之价格低估，多买一些

海龟交易策略（风险比较大）

• 设置一个通道

先保本金，再谈增长，不一定会遇到什么黑天鹅事件。

• 适合普通人的模型：不考虑太多世界局势，政治事件，做相对保守的策略和适合普通人的模型。
• 指数优化

量价关系

大刘哥量价关系

• 一般来说，交易量上升，价格上升，交易量的变化会优先于股价变化；
• 量价背离的反转信号：

  • 价格继续上升，交易量反而下降；或者价格突破新高，但是没有持续的交易量支撑；
    

  • 价格圆形顶，交易量U型底，说明底部形态即将结束；