本文深入讲解遍历性定理，包括弱遍历定理和强遍历定理的概念及其应用。通过具体例子阐述在随机过程中如何理解和运用这两个定理，以及它们在马尔科夫链中的角色。同时探讨了平稳分布的特例——可逆分布，以及其在计算中的简化作用。
第六课:遍历性定理
一、弱遍历定理
定理内容： 当 X X X 是不可约正常返链时,对 ∀ i , j ∈ S \forall i,j\in S ∀i,j∈S,有 lim n → ∞ 1 n ∑ k = 1 n p i j ( k ) = 1 m j j = π j \lim_{n\to \infin}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)}=\frac{1}{m_{jj}}=\pi_j limn→∞n1∑k=1npij(k)=mjj1=πj
注:
(1)这里的 π j \pi_j πj 就是前一课讲的不变(平稳)分布 μ j \mu_j μj.
(2)根据前一课的推论有 lim n → ∞ 1 n ∑ k = 1 n p i j ( k ) = f i j m j j , 当 j 正 常 返 时 \lim_{n\to \infin}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)}=\frac{f_{ij}}{m_{jj}},当j正常返时 limn→∞n1∑k=1npij(k)=mjjfij,当j正常返时
另外由于不可约, ∀ i , j ∈ S , i ↔ j \forall i,j\in S,i\leftrightarrow j ∀i,j∈S,i↔j,所以 f i j = f j i = 1 f_{ij}=f_{ji}=1 fij=fji=1. 将 f i j = 1 f_{ij}=1 fij=1带入推论即得弱遍历性定理.
(3)若只知不可约,那么只能得到不变测度"唯一" ：不变测度指的是仅满足 π P = π , π ≥ 0 \pi P=\pi,\pi\ge 0 πP=π,π≥0的 π \pi π, 不一定像平稳分布那样还满足 π 1 = 1 \pi \bold{1}=1 π1=1,也就是说不一定是一个求和为1的规范的概率分布. 其实这主要是针对具有无限状态的马氏链,满足 π P = π , π ≥ 0 \pi P=\pi,\pi\ge 0 πP=π,π≥0的 π \pi π不一定求和(无限项求和)等于1; 但是针对有限状态,完全可以归一化获得不平稳分布. "唯一"是指在差常数倍的意义上.
下面就举一个例子来说明只知不可约,不一定有平稳分布:
Example : Z \Z Z 上的SSRW
设平稳测度为 { π i : i ∈ Z } \{\pi_i:i\in \Z\} {
πi:i∈Z}
显然满足 π i = 1 2 π i − 1 + 1 2 π i + 1 \pi_i=\frac{1}{2}\pi_{i-1}+\frac{1}{2}\pi_{i+1} πi=
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