随机过程、遍历性、排队论与电信网络的课本（附带家庭作业）

本书的目的是为学生提供随机模型的基本知识
特别关注可能适用于电信主题的排队模型，例如流量
建模、性能评估、资源配置和流量管理。这些话题
包含在称为远程交​​通的字段中。本书假设您具备编程知识
语言和数学通常在电气工程学士学位课程中教授。
本书旨在增强对其理论概念的直观和物理理解
介绍。著名数学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace）被引述说：“概率
是常识简化为计算”[18]；因为本书的内容属于该领域
关于应用概率，拉普拉斯的名言非常适用。因此，本书旨在链接
对它使用的数学模型和技术的直觉和常识。它主要是
侧重于稳态分析，避免讨论时间相关分析。
这本书的一个独特之处是对涉及计算机模拟和分析的指导性家庭作业给予了相当大的关注。通过成功完成这些作业，学生学习模拟和分析随机模型，例如排队系统和网络，并通过解释结果，他们深入了解排队性能电信系统建模的效果和原则。虽然这本书有时提供了直观的解释，它仍然提供了所需的重要概念和想法
对远程交通、排队理论基础和相关排队行为的理解电信网络和系统。这些概念和想法形成了坚实的基础
对于更倾向于数学的学生，他们可以跟进广泛的文献
关于概率模型和排队论。它的一个小样本列在本文的末尾书。
前两章提供了与本书的排队和远程交通模型相关的概率和随机过程主题的背景。这两章提供了一个总结的关键主题以及相关的家庭作业，这些作业特别适合理解后面章节中讨论的排队和远程交通模型。这些内容章节主要基于[18, 38, 95, 102, 100, 101, 103]。鼓励学生也
研究原始教科书以获得更多解释、插图、讨论、示例和
家庭作业。
第 3 章讨论一般排队表示法和概念。第 4 章旨在帮助
学生进行排队系统的模拟。模拟是有用且重要的
在许多无法获得准确分析结果的情况下。重要的学习
本书的目的是训练学生进行排队模拟。第 5 章规定
确定性队列分析。许多排队论书籍倾向于排除确定性
排队；然而，对这种队列的研究对初学者很有用，因为它可以帮助他们更好地
了解非确定性排队模型。第 6 至 14 章提供了广泛的分析
排队和远程交通模型的范围，其中大多数属于连续时间马尔可夫链过程的范畴。第 15 章提供了一个离散时间队列的示例，
被建模为离散时间马尔可夫链。在第 16 章中，单个服务器的各个方面
研究了泊松到达队列和一般服务时间，主要关注均值
值结果如 [17] 中所示。然后，在第 17 章中，单个服务器队列的一些选定结果
提供一般到达流程和一般服务时间。第 18 章的重点是
多访问应用程序，在第 19 章中，我们将讨论扩展到排队网络。
最后，在第 20 章中，讨论了已用作交通模型的随机过程
特别关注影响排队性能的特性。
整本书都强调将理论与电信应用联系起来，如以下示例所示。 1.19 节描述了属性如何
高斯分布可应用于链接尺寸标注。第 6.11 节显示，在 M/M/1 排队模型的上下文中，如何最优地设置链路服务速率，使得延迟
满足要求以及多路复用级别如何影响所需的备用容量
满足这样的延迟要求。 M/M/∞排队模型在多路访问中的应用
性能问题 [17] 在第 7.5 节中讨论。稍后在第 18 章会介绍更多的多访问模型。在第 8.8 节和第 9.5 节中，关于尺寸标注和相关的讨论
提出了多通道系统的利用问题。尤其重要的是强调模型的不敏感特性，例如 M/M/∞、M/M/k/k、处理器共享和
如第 7 章、第 8 章所述，导致实用且稳健的近似的多服务，
13 和 14。19.3 节引导读者模拟移动蜂窝网络。第 20.6 节
描述了一种适用于互联网的流量模型。
最后但并非最不重要的一点，作者要感谢所有提供的学生和同事
多年来帮助开发和编辑手稿的评论和问题。

1 相关概率主题的背景 8
1.1 事件、样本空间和随机变量。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 概率、条件概率和独立性。 . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 概率和分布函数。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 联合分布函数。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 随机变量的条件概率。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.6 随机变量之间的独立性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.7 卷积。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.8 选择离散随机变量。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.8.1 非参数。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.8.2 伯努利。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.8.3 几何。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.8.4 二项式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.8.5 泊松。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.8.6 帕斯卡。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.8.7 离散均匀。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.9 连续随机变量及其分布。 . . . . . . . . . . . . . . 25
1.10 选定的连续随机变量。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.10.1 统一。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.10.2 指数。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.10.3 指数和几何随机变量之间的关系。 . 33
1.10.4 超指数。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.10.5 二郎。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.10.6 次指数。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.10.7 高斯。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.10.8 帕累托。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.11 矩和方差。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.11.1 平均值（或期望值）。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.11.2 时刻。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.11.3 差异。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.11.4 条件均值和迭代期望定律。 . . . . . . . . . 43
1.11.5 条件方差和总方差定律。 . . . . . . . . . . . 44
1.12 特定随机变量的均值和方差。 . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.13 样本均值和样本方差。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.14 协方差和相关性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.15 变换。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.15.1 Z 变换。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.15.2 拉普拉斯变换。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.16 多元随机变量和变换。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.17 概率不等式及其标注应用。 . . . . . . . . . 66
1.18 极限定理。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.19 链接尺寸标注。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.19.1 案例1：同质个体来源。 . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.19.2 案例2：非同质个体来源。 . . . . . . . . . . . . . . 71
1.19.3 案例 3：社区的容量维度。 . . . . . . . . . . . . 72
2 随机过程的相关背景 73
2.1 一般概念。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.2 两个有序无记忆点过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.2.1 伯努利过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2.2 泊松过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.3 马尔可夫调制泊松过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.4 离散时间马尔可夫链。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.4.1 定义和预备。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.4.2 转移概率矩阵。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.3 Chapman-Kolmogorov 方程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.4 边际概率。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.5 状态的属性和分类。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.4.6 稳态概率。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.4.7 生死过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.4.8 可逆性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.4.9 多维马尔可夫链。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.5 连续时间马尔可夫链。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.5.1 定义和预备。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.5.2 生死过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.5.3 第一次通过时间。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.5.4 转移概率函数。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.5.5 稳态概率。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.5.6 多维连续时间马尔可夫链。 . . . . . . . . . . . 102
2.5.7 连续替换解决方案。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.5.8 维度的诅咒。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.5.9 模拟。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.5.10 可逆性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.6 更新过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3 一般排队和远程交通概念 109
3.1 符号。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.2 利用。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.3 利特尔公式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.4 延迟和损失系统。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.5 交通。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.6 提供和承载的流量。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.7 工作保护。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.8 意大利面。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.9 比特率与服务率。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.10 排队模型。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4 模拟 122
4.1 置信区间。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.2 G/G/1 队列的模拟。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5 确定性队列 128
5.1 D/D/1。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.2 D/D/K。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.3 D/D/k/k。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.3.1 D/D/k/k 过程及其周期。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.3.2 阻塞概率、平均队列大小和利用率。 . . . . . . . . . 132
5.3.3 在每个州花费的时间比例。 . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.4 结果总结。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
6 M/M/1 135
6.1 稳态队列大小概率。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.2 M/M/1的状态转换图。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.3 队列性能度量：E[Q]、E[NQ]、E[D] 和 E[WQ]。 . . . . . . . . . 138
6.4 使用 Z 变换。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.5 延迟客户的平均延迟。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.6 延迟分布。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.7 出发流程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.8 平均繁忙时段和首次通过时间。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.9 基于会议要求的平均延迟的尺寸标注。 . . . . . . . . . . . . . 145
6.10 互联网比特率上升对链路效率和 QoS 的影响。 . . . . . . . . . . 146
6.11 多路复用。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.12 基于延迟分布的尺寸标注。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.13 M/M/1 的马尔可夫链模拟。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7 M/M/∞ 154
7.1 稳态方程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
7.2 求解稳态方程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
7.3 M/M/∞的状态转换图。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.4 不敏感。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.5 应用。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.5.1 多访问模型。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.5.2 出生率评估。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
8 M/M/k/k 和扩展 159
8.1 M/M/k/k：提供、承载和溢出流量。 . . . . . . . . . . . . . . . . 159
8.2 稳态方程及其解。 . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
8.3 递归和Jagerman 公式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
8.4 特例：M/M/1/1。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
8.5 Ek(A) 的下限。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
8.6 Ek(A) 的单调性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
8.7 A/k 固定的极限 k → ∞。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
8.8 M/M/k/k：尺寸确定和利用。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.9 M/M/k/k 在临界载荷下。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.10 不敏感和多类客户。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
8.11 首次通过时间和事件之间的时间以 M/M/k/k 为单位。 . . . . . . . . . . 173
8.12 M/M/k/k 的马尔可夫链模拟。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
8.13 优先权。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
8.14 M/M/k/k 的溢出流量。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8.15 具有非泊松输入的多服务器损失系统。 . . . . . . . . . . . . . . . . 179
9 月/月/日 184
9.1 稳态方程及其解。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
9.2 Erlang C 公式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
9.3 平均队列大小、延迟、等待时间和延迟因子。 . . . . . . . . . . . . 186
9.4 延迟客户的平均延迟。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
9.5 尺寸标注。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
9.6 使用。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
10 Engset 损失公式 191
10.1 稳态方程及其解。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
10.2 阻塞概率。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
10.3 通过递归获得阻塞概率. . . . . . . . . . . . . . . 193
10.4 不敏感。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
10.5 负载分类和定义。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
10.6 小空闲时间限制。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
10.7 多源限制。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
10.8 通过连续迭代获得阻塞概率。 . . . . . . . . . . 196
11 州相关 SSQ 198
12 具有有限缓冲区的排队模型 201
12.1 日/日/1/N 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
12.2 SLB/D/1/N。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
12.3 M/M/1/N。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
12.4 M/M/k/N。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
12.5 MMPP(2)/M/1/N。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
12.6 M/Em/1/N。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
12.7 饱和队列。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
13 处理器共享 221
13.1 M/M/1-PS 队列。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
13.2 不敏感。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
14 多业务损失模型 231
14.1 型号说明。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
14.2 多业务损失模型的属性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
14.3 I = 2 和 k = 2 的简单例子. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
14.4 马尔可夫链的其他可逆性标准。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
14.5 计算。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
14.6 一般处理。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
14.6.1 无限数量的服务器。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
14.6.2 有限数量的服务器。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
14.7 临界载荷。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
15 离散时间队列 246
16 M/G/1 和扩展 249
16.1 Pollaczek Khinchin 公式：剩余服务方法 [17]。 . . . . . . . . . 249
16.2 Pollaczek-Khinchin 公式：由 Kendall 的递归[66]。 . . . . . . . . . . . 251
16.3 特殊情况：M/M/1 和 M/D/1。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
16.4 忙碌期。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
16.5 M/G/1-LIFO。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
16.6 M/G/1 与 m 优先级。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
16.7 非抢占式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
16.8 抢先恢复。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
17 个具有通用输入的队列 264
17.1 赖希公式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
17.2 队列大小与虚拟等待时间。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
17.3 队列溢出概率是一个好的QoS度量吗？ . . . . . . . . . . . . . 265
17.4 G/GI/1 队列及其 G/GI/1/k 等价物。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
18 多访问建模和分析 269
18.1 阿罗哈。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
18.1.1 时隙 ALOHA 的吞吐量分析。 . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
18.1.2 纯 ALOHA 的吞吐量分析。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
18.2 随机访问信道。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
18.3 二进制指数退避（BEB）。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
18.3.1 BEB的离散时间马尔可夫链模型[24]。 . . . . . . . . . . . . 276
18.3.2 BEB 的连续时间马尔可夫链模型。 . . . . . . . . . . . . 277
19 网络模型和应用 278
19.1 杰克逊网络。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
19.2 Erlang计算电路交换网络中的阻塞概率
定点逼近。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
19.3 移动蜂窝网络的马尔可夫链模拟. . . . . . . . . . . . 287
20 随机过程作为交通模型 290
20.1 参数拟合。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
20.2 泊松过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
20.3 马尔可夫调制泊松过程（MMPP）。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
20.4 自回归高斯过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
20.5 指数自回归 (1) 过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
20.6 泊松帕累托突发过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293