蒙特卡罗仿真实验

1. 问题背景

在适龄阶段有$n$位候选人，每次相亲1人，相亲后就要及时决定是否接受，不接受便不会回来。

问：采取什么样的策略，才能使最佳人选被选中的概率最大？

策略：

先看$m$人​，从第$m+1$ 人开始选择，如果第$m+k$ 人优于前面的$m$人，则选择第 $m+k$人

确定$m$值以使得以最大概率选到最佳人选

贝叶斯分析：

事件A：选中第$m+k$人​

事件B：第$m+k$ 人是最优的
$$P(AB)=P(A|B)P(B)$$
显然$P(B)=\frac{1}{N}$，以下我们讨论$P(A|B)$

如果第$m+k$人是最优的且被选中，那么这个策略选中第$m+k$人的情况为：在前$m+k$人中，次优的人在前$m$人中。如果第$m+1$人与第$m+k-1$之间有人比前面$m$个人都好，那么就会在第$m+k$人之前选择，而不会选择第$m+k$人。(以下推导过程中$i=m+k$，次优是前$m+k$人中的次优)
$$P(A|B)=P(前m+k人中次优的人出现在前m人中)=\frac{m}{m+k}$$

$$P(AB)=P(A|B)P(B)=\frac{m}{m+k}\frac{1}{N}$$

$$P(m)=\sum _{i=m+1}^N\frac{1}{N}\frac{m}{i-1}=\frac{m}{N}\sum _{i=m+1}^N\frac{1}{i-1}$$

当$N>>m$,不妨令$x=\frac{m}{N}$则有
$$f(x)=x{\int }_x^1\frac{1}{t}dt=-x\ln x$$

求导得
$$f^{{}^{\prime }}(x)=-\ln x-1$$
$f(x)$是一个凹函数， 当$x=\frac{1}{e}$时，$f^{’}(x)=0$,$f(x)$取得最大值

此时 $\frac{m}{N}=\frac{1}{e},m=\frac{N}{e}$

2. 蒙特卡罗仿真模拟

2.1 流程图

2.2 算例

$$array=[6,5,7,4,2],L=5$$

$total\_max=7$

$mrecord=[0,0,0,0],m=1，before\_m\_max=6$

$cand\_num=7=total\_max$ ,—>$mrecord[1]=0+1$

$mrecord=[1,0,0,0],m=2,before\_m\_max=6$

$cand\_num=7=total\_max$ ,—>$mrecord[2]=0+1$

$mrecord=[1,1,0,0],m=3,before\_m\_max=7=total\_max$

输出mrecord

$mrecord=[1,1,0,0]$

2.3 代码

蒙特卡罗函数

function mrecord = Monte_Carlo(mrecord,L)
%蒙特卡罗模拟过程实现
%mrecord记录m的得分，L为随机数组
total_max = max(L); %整体最优
max_before_m = L(1);%初始化局部最优
for m=1:length(L)-1
    %max_before_m = max(L(1:m)); %局部最优(效率比较低)
    max_before_m = max(max_before_m,L(m))%局部最优
    if max_before_m == total_max %前m个人中包含了最好的一个则终止此次循环
        break
    else
        temp = find(L(m+1:end) > max_before_m); %找到大于局部最优的值
        %选取第一个值如果这个值是整体最优则更新得分
        if L(m+temp(1)) == total_max 
            mrecord(m) = mrecord(m) + 1;
        end
    end
end

主函数

mrecord = zeros(1,19);
x = 1:1:1000;%表示1000次实验
y = zeros(1,1000); %存储1000次实验每次实验的结果 p置
z = zeros(1,1000); %存储1000次实验每次实验的结果 m值
for k = 1:1000
    for i = 1:1000
        L = rand(1,20); %生成20个随机数
        mrecord = Monte_Carlo(mrecord,L); %进行蒙特卡罗模拟
    end
    [~,z(k)] = max(mrecord);%每次试验的m值
end
y =  z/20 ;% P值
%绘图
figure
subplot(2,1,1)
plot(x,y)
%标题题注
title('相亲问题蒙特卡罗实验结果P值')
axis ([1 1000 0.30 0.45])
xlabel('实验次数')
ylabel('P值')
subplot(2,1,2)
plot(x,z)
%标题题注
title('相亲问题蒙特卡罗实验结果m值')
axis ([1 1000 6 8])
xlabel('实验次数')
ylabel('m值')

2.4 实验结果分析

在给定$N=20,40,60,80,100,1000$的情况下重复实验1000次得出对应的$m$值及其$p$值

	以上两个表格展示在不同样本量N下的m值和P值（取1000次重复实验的首尾5行）

N=20,40,60,80,100的情况下对应的m值

给定N值下对应m的P值 结果分析:

• 给定$N$值，随着实验次数的增加,对应的$m$值趋近于某一特定的常数$\frac{N}{e}$.

• 当$N$值越大，$P=\frac{m}{N}$越趋近于0.368即$\frac{1}{e}$.

​