大类资产配置专题(四)均值方差模型(MVO):https://xueqiu.com/9509413026/172746747
MVO的基本思想是:假定投资者都是风险厌恶的,根据各类资产的预期收益和方差以及资产之间的相关系数,就能够通过最优化模型求解,确定既定风险水平下收益最大化,或者既定收益水平下风险最小化的投资组合,最优的收益风险配对形成有效前沿。投资者最终选择的就是有效前沿上使之效用最大化的点
即有效前沿
大类资产配置专题(四)均值方差模型(MVO):https://xueqiu.com/9509413026/172746747
MVO的基本思想是:假定投资者都是风险厌恶的,根据各类资产的预期收益和方差以及资产之间的相关系数,就能够通过最优化模型求解,确定既定风险水平下收益最大化,或者既定收益水平下风险最小化的投资组合,最优的收益风险配对形成有效前沿。投资者最终选择的就是有效前沿上使之效用最大化的点
即有效前沿