第六章 参数估计

最新推荐文章于 2025-03-04 16:51:19 发布
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分类专栏： 金融科技-计算机相关 # 数理统计
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本文详细介绍了参数估计的两种主要方法——点估计和区间估计。点估计包括矩估计、最大似然估计和贝叶斯估计，其中最大似然估计基于使样本观测值出现概率最大的参数值。点估计的评价标准包括相合性、无偏性、有效性及均方误差。此外，文章还阐述了贝叶斯估计的统计推断基础和计算方法。区间估计部分涵盖了单个正态总体和两个正态总体参数的置信区间的计算，以及大样本情况下概率p的置信区间构建。

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第六章 参数估计

实际工作中，对许多随机现象往往是知道其分布类型，但未知其中某些参数．如某全国统一考试的分数近似服从正态分布 N (µ , σ2 )，但参数µ , σ2 未知；又如一场足球比赛进球数近似服从泊松分布 P (λ )，但λ 未知．因此需根据样本对参数作出估计，分为点估计（point estimation）和区间估计（interval estimation）两类

点估计的几种方法：矩估计、最大似然估计、贝叶斯估计

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矩估计-替换原理

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最大似然估计

  • 基本原理：样本观测值可能在某参数取各种不同值下发生，使该样本观测值出现的概率最大的参数值作为该参数的估计值．
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  • 定义
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  • 估计步骤
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  • 例子
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点估计的评价标准

相合性

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判断方法
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无偏性

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参数估计
Renirvana的博客
09-02 7153
参数估计包括点估计和区间估计两类。 点估计 点估计是以抽样得到的样本指标作为总体指标的估计量，并以样本指标的实际值直接作为总体未知参数的估计值的一种推断方法。 点估计(point estimate)是用样本统计量的某个取值直接作为总体参数的估计值。例如，用样本均值x直接作为总体均值μ的估计值，用样本方差s2直接作为总体方差σ2的估计值。点估计的方法有：矩估计法、顺序统计量法、最大似然法、最小二乘法...
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正态分布与参数估计
框架科工：Framecraft
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对数正态分布的参数估计的性质
最新发布
QQ1694456187的博客
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对数正态分布是概率论和数理统计中一个非常重要的分布，不仅可以用来解决数学问题，也可以用来处理经济上，生活上的问题，接下来就来介绍一下对数正态分布的由来，证明，性质和应用，本文分为五个部分：第一部分为预备知识，介绍了对数正态分布的定义和性质，同时对性质的证明。第二部分介绍了对数正态分布在金融股票方面的应用。第三部分介绍了两个大数定律：切比雪夫不等式和伯努利大数定律。第四部分探讨了中心极限定理，分别是独立同分布的中心极限定理和棣莫弗-拉普拉斯定理。
概率论总结(五):抽样分布和参数估计(极大似然估计)
JacksonKim的博客
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一、参数估计 什么叫做参数估计？ 参数估计（parameter estimation），统计推断的一种。根据从总体中抽取的随机样本来估计总体分布中未知参数的过程。 从估计形式看，区分为点估计与区间估计： 从构造估计量的方法讲，有矩法估计、最小二乘估计、似然估计、贝叶斯估计等。 参数要处理两个问题：（1）求出未知参数的估计量；（2）在一定信度（可靠程度）下指出所求的估计量的精度。信度一般用概率表示，如可信程度为95%；精度用估计量与被估参数（或待估参数）之间的接近程度或误差来度量。 1. 点估计 点估计(
数学基础-概率论03（统计推断-参数估计）
weixin_33994444的博客
11-14 1878
小书匠目录： 统计推断是通过样本推断总体的分布或者分布的数字特征。 3.参数估计 已知一个总体的分布类型，但是对分布里面的参数不清楚，如泊松分布P(),正态分布的N(),这时候需要对这些未知参数进行估计。 3.1 点估计 点估计：以某个适当的统计量的估测值作为未知参数的估计值 3.1.1 矩估计 矩估计法是用样本n阶矩去估计总体n阶矩，n的大小由未知参数决定，在...
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机器学习中的数学-矩估计
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原创文章,如需转载请保留出处 本博客为七月在线邹博老师机器学习数学课程学习笔记 一. 样本的统计量 二. 矩估计 2.1 矩估计定义 矩估计的原理即是假设样本的K阶矩等于总体的K阶矩,可以估计出总体的参数 2.2 正态分布的矩估计 2.3 均匀分布的矩估计 ...
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正态分布的最大似然估计
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给定数据集D={x1, x2, ... , xn}，假设都服从均值为mean（假设未知），方差为var的高斯分布（假设已知），则参数θ为均值mean. p(D|θ) = ∏ p(xi|θ) = p(x1|θ)p(x2|θ)...p(xn|θ) 最大似然估计（MLE）： MLE过程： （1）假设真实高斯分布的均值为20，方差为18 （2）根据该概率分布抽取100个
参数估计-矩估计和极大似然估计概述
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3.1 参数估计：矩估计方法
jhshanvip的博客
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3.1 矩估计方法 假设我们知道某个随机变量满足高斯分布，但不知道高斯分布的两个参数 μ,σ2\mu,\sigma^2μ,σ2 ，怎么估计这些参数呢，这就是参数估计要解决的问题。实践中经常遇到这种问题。显然我们必须从这个分布中抽取样本，假设随机抽取到 nnn 个样本 (x1,⋯ ,xn)(x_1,\cdots,x_n)(x1​,⋯,xn​) ，怎么利用这些样本估计参数呢？ 一个显而易见的方法是，利用抽取的样本可以获得样本均值 μˉ=1/n∑ixi\bar {\mu} = 1/n\sum_i x_iμˉ​=1
六大常用分布的矩估计和最大似然估计推导过程
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矩估计和最大似然估计关系
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1、矩估计 理论根源是辛钦大数定律，样本之间是独立同分布，当数据样本量很大的时候，样本观测值的平均值和总体的数学期望是在一个极小的误差范围内。 矩估计法, 也称“矩法估计”，就是利用样本矩来估计总体中相应的参数。首先推导涉及感兴趣的参数的总体矩（ 即所考虑的随机变量的幂的期望值）的方程。然后取出一个样本并从这个样本估计总体矩。接着使用样本矩取代 （未知的）总体矩，解出感兴趣的参数。从而
机器学习笔记（二）矩估计，极大似然估计
自然语言处理小站
02-01 6923
1.参数估计：矩估计样本统计量设X1,X2…Xn…X_1,X_2…X_n…为一组样本，则 - 样本均值 : X¯¯¯=1n∑i=1nXi\overline{X} = \frac{1}{n}\sum^n_{i=1}X_i - 样本方差：S2=1n−1∑i=1n(Xi−X¯¯¯)2S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2
西工大第六章参数估计详解：矩估计与最大似然估计
"西工大概率统计作业第6章详解答案，涵盖概率论中的参数估计概念，包括矩估计和最大似然估计方法。" 在概率论与数理统计的学习中，参数估计是重要的组成部分，主要用于推断未知总体参数的值。本资料详细解析了第六...
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