量化交易——MACD策略

目标：通过macd指标判断股票买入卖出时机

一、金叉死叉定义

金叉定义： 当MACD指标中的DIFF线从下而上与DEA线交叉时，这个交叉为金叉，金叉一般情况下是买入的信号。

死叉定义： 当MACD指标中的DIFF线从上而下与DEA线交叉时，这个交叉为死叉，死叉一般情况下是卖出的信号。

二、数据来源

1、tushare

tushare官网

（1）优点

数据很全，经得起验证，准确率不错；学生党免费使用！这点必须夸爆，这么好的接口居然可以对学生免费；文档查阅方便，接口使用实例详实，点赞！

（2）缺点

有积分制度和频率限制，写程序必须考虑频率限制比如每分钟获取次数；需要注册和登录，比较繁琐；

（3）解决高频访问历史行情数据方法

构建本地数据库，每日更新，不直接访问tushare。只支持日级行情数据，高频数据还得花钱。

2、baostock

baostock官网
优点：没有频率限制，可以高频访问；基本的一些数据都有；不用注册不用登陆；文档查阅方便容易上手
缺点：缺少精细一些的季度报数据；没有基金数据
.

三、计算买入卖出时机

设第t-1天和第t天的diff、dea值分别为diff[t-1]、dea[t-1]、diff[t]、dea[t],则

1、买入时机（快线上穿慢线，且在零轴附近）

diff[t-1]<dea[t-1] and diff[t]>dea[t] and -0.01<=diff[t]<+0.01

2、卖出时机（慢线上穿快线，且在零轴附近）

diff[t-1]>dea[t-1] and diff[t]<dea[t] and -0.01<=diff[t]<+0.01

四、发送微信提醒

待开发

五、完整代码

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def read_stock_data(code='001979.SZ'):
    df=pd.read_csv('./stock_data/%s.csv'%code,index_col=0)
    return df
# 股票代码列表
code_list=['601288.SH','001979.SZ','600048.SH','002920.SZ','000560.SZ',
           '002377.SZ','002574.SZ','600115.SH','002410.SZ','300285.SZ',
           '300760.SZ','601963.SH','601328.SH','601916.SH','601318.SH',
           '601628.SH','000333.SZ','000001.SZ','600016.SH','601988.SH',
           '601398.SH','601939.SH','600036.SH','601633.SH','002594.SZ',
           '000625.SZ','300059.SZ']
data=read_stock_data()#读取股票行情数据
#计算金叉和死叉
print(len(data))
for i in range(len(data)-1):
    print(data.iloc[i+1,0])
    print(data.iloc[i,7])
    print(data.iloc[i+1,7])
    if data.iloc[i,7]<=0 and data.iloc[i+1,7]>0:
        trade_date=data.iloc[i+1,0]
        print('金叉买入信号')
    elif data.iloc[i,7]>=0 and data.iloc[i+1,7]<0:
        trade_date=data.iloc[i+1,0]
        print('死叉卖出信号')
fig, ax = plt.subplots()
print(data)

#绘制dif和dea曲线图
x=range(len(data))
y1=data.iloc[:,8]
y2=data.iloc[:,9]
ax.plot(x,y1)
ax.plot(x,y2)
plt.show()

参考文献

一位资深操盘手坦言：MACD金叉死叉真正用法，简单却很实用
指数日线行情