全部笔记的汇总贴(视频也有传送门):中科大-凸优化
Slater条件:凸问题 P ∗ = d ∗ ? P^*=d^*? P∗=d∗?
- 充分条件
- 非凸问题
min f 0 ( x ) s . t . f i ( x ) ≤ 0 i = 1 , ⋯ , m x ∈ D \min f_0(x)\\s.t.\;f_i(x)\le0\;i=1,\cdots,m\\x\in D minf0(x)s.t.fi(x)≤0i=1,⋯,mx∈D
四种解释:几何、多目标优化、鞍点、经济学
经济学解释
x x x:产品
f 0 ( x ) f_0(x) f0(x):损失
f i ( x ) f_i(x) fi(x):第 i i i种原材料
最优: P ∗ P^* P∗
原料可交易 λ i : min f 0 ( x ) + ∑ i = 1 m λ i f i ( x ) = g ( λ ) ≤ P ∗ \lambda_i:\min f_0(x)+\sum_{i=1}^m\lambda_if_i(x)=g(\lambda)\le P^* λi:minf0(x)+∑i=1mλifi(x)=g(λ)≤P∗(不同的材料肯定可以卖掉降低损失)
d ∗ = max λ ≥ 0 g ( λ ) ≤ P ∗ ( 即 使 选 择 一 个 不 利 的 价 格 ) d ∗ = P ∗ ? λ ∗ 为 对 偶 问 题 的 最 优 解 影 子 价 格 { f i ( x ) < 0 , 此 时 λ i ∗ = 0 ( 当 价 格 为 0 时 , 卖 不 卖 都 一 样 , 有 库 存 ) 当 λ i ∗ > 0 , 则 f i ( x ∗ ) = 0 ( 能 卖 了 赚 钱 的 全 卖 了 , 库 存 为 0 ) d^*=\max_{\lambda\ge0}g(\lambda)\le P^*(即使选择一个不利的价格)\\d^*=P^*\;\;?\;\;\lambda^*为对偶问题的最优解\;\;\;影子价格\\\left\{ \begin{array}{l} f_i(x)<0,此时\lambda^*_i=0(当价格为0时,卖不卖都一样,有库存) \\ \\当\lambda^*_i>0,则f_i(x^*)=0(能卖了赚钱的全卖了,库存为0) \end{array} \right. d∗=λ≥0maxg(λ)≤P∗(即使选择