数学建模常用模型24：时间序列分析

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2019-03-22补充了spss结果分析（案例）末尾

定义

按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析

AR(p)模型

                    

具有上述结构的模型称为p阶自回归模型，记为AR(p)

MA(q)模型

                     

具有上述结构的模型称为p阶自回归模型，记为MA(q)

ARMA(p,q)模型

具有上述结构的模型称为p阶自回归模型，记为ARMA(p,q)

 

平稳序列建模

1 建模步骤：

、

2 计算样本相关系数：

样本自相关系数：

           

 

样本偏自相关系数：

                  

 

3模型识别：

基本原则：

		选择模型
拖尾	P阶拖尾	AR(p)
q阶拖尾	拖尾	MA(q)
拖尾	拖尾	ARMA(p,q)

 

4样本相关系数的近似分布:

Barlett:

             

Quenouille:

               

5 参数估计:

待估参数:

          p+q+2个未知参数

常用估计方法

矩估计

极大似然估计

最小二乘估计

6模型的显著性检验:

目的

检验模型的有效性（对信息的提取是否充分）

检验对象

残差序列

判定原则

一个好的拟合模型应该能够提取观察值序列中几乎所有的样本相关信息，即残差序列应该为白噪声序列

反之，如果残差序列为非白噪声序列，那就意味着残差序列中还残留着相关信息未被提取，这就说明拟合模型不够有效

假设条件:

原假设：残差序列为白噪声序列

              

备择假设：残差序列为非白噪声序列

              

7参数显著性检验:

目的

检验每一个未知参数是否显著非零。删除不显著参数使模型结构最精简 假设条件