时间序列预测 — ARIMA实现单输入单输出负荷预测

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时间序列预测存在的问题

 现有的大量方法没有真正的预测未来值,只是用历史数据做验证

 利用时间序列分解算法存在信息泄露的问题:有人用emd+lstm对时间序列进行预测,是否存在原理上的问题? - 知乎


目录

1 数据准备与可视化

 2 简单数据探索与清洗

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以下是一个简的C++代码示例,用于变量时间序列预测ARIMA模型: ```cpp #include <iostream> #include <cmath> #include <vector> #include <fstream> using namespace std; double forecastARIMA(vector<double> data, int p, int d, int q, int n) { // 初始化模型参数 double mu = 0; vector<double> phi(p, 0), theta(q, 0); vector<double> y(n, 0), e(n, 0), f(n, 0); double sumPhi = 0, sumTheta = 0, sumE = 0; // 计算均值 for (int i = 0; i < n; i++) { mu += data[i]; } mu /= n; // 差分 if (d > 0) { for (int i = 0; i < n - d; i++) { y[i] = data[i + d] - data[i]; } n -= d; } else { y = data; } // 估计模型参数 for (int i = 0; i < p; i++) { for (int j = i; j < n; j++) { sumPhi += pow(y[j], 2) * pow(y[j - i], 2); } phi[i] = sumPhi / pow(y[n - 1], 2); sumPhi = 0; } for (int i = 0; i < q; i++) { for (int j = i + 1; j < n; j++) { sumTheta += pow(y[j], 2) * pow(e[j - i - 1], 2); } theta[i] = sumTheta / pow(y[n - 1], 2); sumTheta = 0; for (int j = i; j < n - 1; j++) { e[j] = y[j + 1] - mu; for (int k = 0; k < i; k++) { e[j] -= theta[k] * e[j - k - 1]; } } } // 预测 double forecast = 0; for (int i = 0; i < n; i++) { f[i] = mu; for (int j = 0; j < p; j++) { if (i - j < 0) { break; } f[i] += phi[j] * (y[i - j] - mu); } for (int j = 0; j < q; j++) { if (i - j - 1 < 0) { break; } f[i] += theta[j] * e[i - j - 1]; } forecast = f[i]; } return forecast; } int main() { // 读取数据 ifstream infile("data.txt"); vector<double> data; double value; while (infile >> value) { data.push_back(value); } infile.close(); int n = data.size(); // 预测 double forecast = forecastARIMA(data, 2, 1, 1, n); // 输出结果 cout << "预测值:" << forecast << endl; return 0; } ``` 需要提供一个名为“data.txt”的输入文件,其中包含要预测的时间序列数据。在此示例中,我们使用ARIMA(2,1,1)模型进行预测。您可以根据需要更改模型参数并使用不同的数据集进行测试。
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