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SandQuant 沙矿量化
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SandQuant专注于全球金融数据和量化投资策略
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【SandQuant 开源工具】 TradeTime 灵活操作交易日历的python库
TradeTime是针对交易开发的日期时间工具,在计算上和python标准库datetime完美结合,可以灵活对日期时间进行运算操作。原创 2022-05-24 16:05:12 · 1054 阅读 · 0 评论 -
【SandQuant 量化投资】威廉·夏普:资本资产定价:风险条件下的市场均衡理论
资本资产定价:风险条件下的市场均衡理论I 效用函数、机会曲线与无风险利率II 资本市场均衡III 资本资产定价与系统性风险威廉 · 夏普在1964年基于均值方差准则,将资产组合理论拓展到了风险条件下资本资产价格的市场均衡理论,揭示了单个资产存在无法规避的系统性风险。[1]^{[1]}[1] 1952年,Markowitz提出了基于“均值方差”准则进行风险资产投资的行为模型。[2]^{[2]}[2] 1958年,Tobin基于不同的风险偏好,将资产类型拓展至风险资产和无风险资产的组合,提...原创 2022-01-27 14:39:11 · 4803 阅读 · 0 评论 -
【SandQuant 量化投资】詹姆斯·托宾:风险条件下的流动性偏好行为
1958年,詹姆斯·托宾基于凯恩斯的流动性偏好理论,深入探究了期望利率及风险变化与流动性偏好之间的关系,并将模型扩展至包含无风险资产现金与多个非现金风险资产的投资组合中。原创 2022-01-11 11:00:55 · 998 阅读 · 0 评论 -
【SandQuant 量化投资】哈里·马科维茨:投资组合的选择
1952年哈里马科维茨发表投资组合选择理论,构建“均值-方差”模型,标志着现代投资组合理论的开端。原创 2021-12-06 23:11:45 · 1592 阅读 · 0 评论 -
【Python 量化交易】什么是择时策略
量化金融:什么是择时策略?什么是市场择时?市场择时概要择时成本损失机会的代价交易成本的代价真实例子什么是市场择时?市场择时,也可以叫做市场选时,是一种投资或者交易的策略。是一种基于某种预测的方法,恰当地进出金融市场的行为。这些预测工具包含技术指标、宏观经济数据,利用这些工具我们可以分析并预测市场未来走势。很多人都觉得预测市场走势是不可能的。但部分投资者,尤其是积极交易的投资者则对这种方法——择时交易,深信不疑。但毫无疑问,对长期市场走势进行预测是相当困难的。择时策略和买入并持有策略是原创 2021-01-13 01:25:27 · 4807 阅读 · 0 评论 -
【Python 量化交易】SAR技术指标
# SAR Source Code```pythonclass SARIndicator(object): def __init__(self, high: pd.Series, low: pd.Series, close: pd.Series, period: int = 4, step: float = 0.02,原创 2021-04-09 00:35:06 · 4452 阅读 · 3 评论 -
【Python 量化交易】SMA技术指标
# SMA Source Code```pythonclass SMAIndicator(object): """ 对比通达信,测试通过,实际使用可以四舍五入 """ def __init__(self, value: pd.Series, N: int = 3, M: int = 1, ): self._value =原创 2021-05-09 20:17:03 · 1922 阅读 · 0 评论 -
【Python 量化交易】MACD技术指标
# MACD Source Code```pythonclass MACDIndicator(object): def __init__(self, close: pd.Series, short: int = 12, long: int = 26, mid: int = 9, ): self._close =原创 2021-05-22 10:22:43 · 1191 阅读 · 0 评论 -
【Python 量化交易】KDJ技术指标
# KDJ Source Code```pythonclass KDJIndicator(object): def __init__(self, low: pd.Series, high: pd.Series, close: pd.Series, n: int = 9, m1: int = 3,原创 2021-05-22 10:24:20 · 864 阅读 · 1 评论 -
【Python 量化交易】CCI技术指标
# CCI Source Code```pythonclass CCIIndicator(object): def __init__(self, low: pd.Series, high: pd.Series, close: pd.Series, n: int = 14, ): self._low = low.c原创 2021-05-22 10:28:28 · 2399 阅读 · 0 评论 -
【Python 量化交易】EMA技术指标
# EMA Source Code```pythonclass EMAIndicator(object): def __init__(self, value: pd.Series, period: int = 5, ): self._value = value.copy() self._period = period self._run()原创 2021-05-22 10:30:43 · 1112 阅读 · 0 评论