【SandQuant 开源工具】 TradeTime 灵活操作交易日历的python库

TradeTime

TradeTime是针对交易开发的日期时间工具，在计算上和python标准库datetime完美结合，可以灵活对日期时间进行运算操作。

• 支持和datetime结合使用；
• 目前只支持A股交易日期和交易时间，可自行导入交易日历或任意工作日历；
• 当前A股交易时间为：09:30-11:30为早盘，11:30-13:00为盘中休市，13:00-15:00为午盘；
• 具体使用，可查看说明文档；

链接 Link

• Home: https://doc.sandquant.com
• GitHub: https://github.com/Sand-Quant/TradeTime
• Doc: https://tradetime.readthedocs.io/en/latest
• PYPI: https://pypi.org/project/TradeTime

导入

pip install tradetime

import tradetime

通过以下场景来看看tradetime的作用：

• 当前交易日

• 判断某一天是否为交易日

• 判断某一天非交易日类型

• 获取一段时间的交易日历

• 日期运算符

• 获取某月月底最后一个交易日

• 格式转换

• …

当前交易日

# 假设今天为 2022-03-20
>>> tradetime.date.current()
date(year=2022, month=3, day=21, freq='D')

>>> tradetime.date.current('W') 
date(year=2022, month=3, day=25, freq='W')

>>> tradetime.date.current('Q') 
date(year=2022, month=3, day=31, freq='Q')

# 假设今天为 2022-01-01非交易日
>>> tradetime.date.current() 
Traceback (most recent call last):   
	...     
ValueError: The date is external break, missing param if_break.
    
>>> tradetime.date.current(if_break='past')                                                
date(year=2019, month=12, day=31, freq='D')

判断某一天是否为交易日

>>> tradetime.date.is_trading(datetime.date(2022, 3, 18)) 
True

>>> tradetime.date.is_trading(datetime.date(2022, 3, 19)) 
False

判断某一天非交易日类型

>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'D') 
'external break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'W') 
'internal break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'M') 
'external break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'Q') 
'external break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'Y') 
'external break'

获取一段时间的交易日历

# 一段时间的open bars
>>> tradetime.date.bars(datetime.date(2022, 2, 1), datetime.date(2022, 3, 12), freq='W', is_open=True)
0    2022-02-07
1    2022-02-14
2    2022-02-21
3    2022-02-28
4    2022-03-07

# 一段时间的close bars
>>> tradetime.date.bars(datetime.date(2022, 2, 1), datetime.date(2022, 3, 12), freq='W')
0    2022-02-11
1    2022-02-18
2    2022-02-25
3    2022-03-04
4    2022-03-11
Name: date, dtype: object

# 允许溢出
>>> tradetime.date.bars(datetime.date(2022, 2, 1), datetime.date(2022, 3, 12), freq='W', overflow=True) 
0    2022-02-11
1    2022-02-18
2    2022-02-25
3    2022-03-04
4    2022-03-11
5    2022-03-18

日期运算符

• 和int，进行bar位移

  # 加法
  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + 3 
  date(year=2022, month=3, day=23, freq='D')
  
  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='W') + 3 
  date(year=2022, month=4, day=8, freq='W')
  
  # 减法
  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') - 3  
  date(year=2022, month=3, day=15, freq='D')
  
  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='W') - 3 
  date(year=2022, month=2, day=25, freq='W')
  
  # 不建议反向进行加减，这样做会很奇怪
  >>> tradetime.date.operation_inverse = True  # 必须设置后才可以反向运算
  
  >>> 3 + tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D')
  date(year=2022, month=3, day=23, freq='D')
  >>> 3 - tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D')
  date(year=2022, month=3, day=15, freq='D')
  

• 和tradetime.bardelta，进行bar位移

  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + tradetime.bardelta(date_bars=2)                
  date(year=2022, month=3, day=22, freq='D')
  
  # 必须频率一致
  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + tradetime.bardelta(date_bars=2, date_freq='Q') 
  Traceback (most recent call last):                                                        
    ...
  ValueError: 2022-03-18 is not in freq 'Q'
   
  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') - tradetime.bardelta(date_bars=2)                
  date(year=2022, month=3, day=16, freq='D')
  
  # 同样不建议反向进行加减，这样做会很奇怪
  

• 和datetime.delta，进行时间位移，而不是bar位移，不考虑是否为交易日；

  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + datetime.timedelta(days=2) 
  date(year=2022, month=3, day=20, freq='D')
  
  >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='W') + datetime.timedelta(days=3) 
  date(year=2022, month=3, day=21, freq='W')
  
  # 同样不建议反向进行加减，这样做会很奇怪
  

获取某月月底最后一个交易日

>>> tradetime.date.get_close(2021, m=7)
date(year=2021, month=7, day=30, freq='M')

>>> tradetime.date.get_close(2021, q=3)
date(year=2021, month=9, day=30, freq='Q')

格式转换

>>> tradetime.date(2022, 1, 4).py_date() 
datetime.date(2022, 1, 4)

>>> tradetime.date(2022, 1, 4).pd_date() 
DatetimeIndex(['2022-01-04'], dtype='datetime64[ns]', freq=None)

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