单变量线性回归
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
path = 'ex1data1.txt'
data = pd.read_csv(path, header=None, names=['Population', 'Profit'])
data.head()
data.describe()
# data.describe( ):
# describe() 函数可以查看数据的基本情况,包括:count 非空值数、mean 平均值、std 标准差、max 最大值、min 最小值、(25%、50%、75%)分位数等。
# len(data) 是数据的记录数
看看数据啥样子
data.plot(kind='scatter', x='Population', y='Profit', figsize=(12,8))
#figsize 设置图形的大小,a 为图形的宽, b 为图形的高,单位为英寸
#kind='scatter',绘制散点图
plt.show()
现在让我们使用梯度下降来实现线性回归,以最小化成本函数。 以下代码示例中实现的方程在“练习”文件夹中的“ex1.pdf”中有详细说明。
首先,我们将创建一个以参数θ为特征函数的代价函数
J
(
θ
)
=
1
2
m
∑
i
=
1
m
(
h
θ
(
x
(
i
)
)
−
y
(
i
)
)
2
J\left( \theta \right)=\frac{1}{2m}\sum\limits_{i=1}^{m}{{{\left( {{h}_{\theta }}\left( {{x}^{(i)}} \right)-{{y}^{(i)}} \right)}^{2}}}
J(θ)=2m1i=1∑m(hθ(x(i))−y(i))2
其中:\[{{h}{\theta }}\left( x \right)={{\theta }^{T}}X={{\theta }{0}}{{x}{0}}+{{\theta }{1}}{{x}{1}}+{{\theta }{2}}{{x}{2}}+…+{{\theta }{n}}{{x}_{n}}\]
def computeCost(X, y, theta):
inner = np.power(((X * theta.T) - y), 2)
return np.sum(inner) / (2 * len(X))
#numpy.power()用于数组元素求n次方
让我们在训练集中添加一列,以便我们可以使用向量化的解决方案来计算代价和梯度。
data.insert(0, 'Ones', 1)
# 一、numpy.insert()
# 函数语法:
# numpy.insert(arr, obj, values, axis=None)
# 1
# 函数作用:
# 将向量插入某一行或列
# 参数说明:
# arr:array
# 输入矩阵
# obj:int
# 插入在第几行/列之前
# values:array
# 要插入的矩阵
# axis:int
# 插入某一行(0)还是列(1)
# 返回值:
# 返回一个插入向量后的数组。若axis=None,则返回一个扁平(flatten)数组
现在我们来做一些变量初始化。
# set X (training data) and y (target variable)
cols = data.shape[1]
X = data.iloc[:,0:cols-1]#X是所有行,去掉最后一列
y = data.iloc[:,cols-1:cols]#y是所有行,最后一列
观察下 X (训练集) and y (目标变量)是否正确.
X.head()#head()是观察前5行
代价函数是应该是numpy矩阵,所以我们需要转换X和Y,然后才能使用它们。 我们还需要初始化theta。
X = np.matrix(X.values)
y = np.matrix(y.values)
theta = np.matrix(np.array([0,0]))
看下维度
X.shape, theta.shape, y.shape
计算代价函数 (theta初始值为0).
computeCost(X, y, theta)
batch gradient decent(批量梯度下降)
θ j : = θ j − α ∂ ∂ θ j J ( θ ) {{\theta }_{j}}:={{\theta }_{j}}-\alpha \frac{\partial }{\partial {{\theta }_{j}}}J\left( \theta \right) θj:=θj−α∂θj∂J(θ)
def gradientDescent(X, y, theta, alpha, iters):
temp = np.matrix(np.zeros(theta.shape))
parameters = int(theta.ravel().shape[1])
cost = np.zeros(iters)
for i in range(iters):
error = (X * theta.T) - y
for j in range(parameters):
term = np.multiply(error, X[:,j])
temp[0,j] = theta[0,j] - ((alpha / len(X)) * np.sum(term))
theta = temp
cost[i] = computeCost(X, y, theta)
return theta, cost
初始化一些附加变量 - 学习速率α和要执行的迭代次数。
alpha = 0.01
iters = 1000
现在让我们运行梯度下降算法来将我们的参数θ适合于训练集。
g, cost = gradientDescent(X, y, theta, alpha, iters)
g
最后,我们可以使用我们拟合的参数计算训练模型的代价函数(误差)。
computeCost(X, y, g)
现在我们来绘制线性模型以及数据,直观地看出它的拟合。
x = np.linspace(data.Population.min(), data.Population.max(), 100)
f = g[0, 0] + (g[0, 1] * x)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))
ax.plot(x, f, 'r', label='Prediction')
ax.scatter(data.Population, data.Profit, label='Traning Data')
ax.legend(loc=2)
ax.set_xlabel('Population')
ax.set_ylabel('Profit')
ax.set_title('Predicted Profit vs. Population Size')
plt.show()```
由于梯度方程式函数也在每个训练迭代中输出一个代价的向量,所以我们也可以绘制。 请注意,代价总是降低 - 这是凸优化问题的一个例子。
```python
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8)
)
ax.plot(np.arange(iters), cost, 'r')
ax.set_xlabel('Iterations')
ax.set_ylabel('Cost')
ax.set_title('Error vs. Training Epoch')
plt.show()
多变量线性回归
练习1还包括一个房屋价格数据集,其中有2个变量(房子的大小,卧室的数量)和目标(房子的价格)。 我们使用我们已经应用的技术来分析数据集。
path = 'ex1data2.txt'
data2 = pd.read_csv(path, header=None, names=['Size', 'Bedrooms', 'Price'])
data2.head()
对于此任务,我们添加了另一个预处理步骤 - 特征归一化。 这个对于pandas来说很简单
data2 = (data2 - data2.mean()) / data2.std()
data2.head()
现在我们重复第1部分的预处理步骤,并对新数据集运行线性回归程序。
# add ones column
data2.insert(0, 'Ones', 1)
# set X (training data) and y (target variable)
cols = data2.shape[1]
X2 = data2.iloc[:,0:cols-1]
y2 = data2.iloc[:,cols-1:cols]
# convert to matrices and initialize theta
X2 = np.matrix(X2.values)
y2 = np.matrix(y2.values)
theta2 = np.matrix(np.array([0,0,0]))
# perform linear regression on the data set
g2, cost2 = gradientDescent(X2, y2, theta2, alpha, iters)
# get the cost (error) of the model
computeCost(X2, y2, g2)
我们也可以快速查看这一个的训练进程。
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))
ax.plot(np.arange(iters), cost2, 'r')
ax.set_xlabel('Iterations')
ax.set_ylabel('Cost')
ax.set_title('Error vs. Training Epoch')
plt.show()
我们也可以使用scikit-learn的线性回归函数,而不是从头开始实现这些算法。 我们将scikit-learn的线性回归算法应用于第1部分的数据,并看看它的表现。
from sklearn import linear_model
model = linear_model.LinearRegression()
model.fit(X, y)
scikit-learn model的预测表现
x = np.array(X[:, 1].A1)
f = model.predict(X).flatten()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))
ax.plot(x, f, 'r', label='Prediction')
ax.scatter(data.Population, data.Profit, label='Traning Data')
ax.legend(loc=2)
ax.set_xlabel('Population')
ax.set_ylabel('Profit')
ax.set_title('Predicted Profit vs. Population Size')
plt.show()
4. normal equation(正规方程)
正规方程是通过求解下面的方程来找出使得代价函数最小的参数的:
∂
∂
θ
j
J
(
θ
j
)
=
0
\frac{\partial }{\partial {{\theta }_{j}}}J\left( {{\theta }_{j}} \right)=0
∂θj∂J(θj)=0 。
假设我们的训练集特征矩阵为 X(包含了
x
0
=
1
{{x}_{0}}=1
x0=1)并且我们的训练集结果为向量 y,则利用正规方程解出向量
θ
=
(
X
T
X
)
−
1
X
T
y
\theta ={{\left( {{X}^{T}}X \right)}^{-1}}{{X}^{T}}y
θ=(XTX)−1XTy 。
上标T代表矩阵转置,上标-1 代表矩阵的逆。设矩阵
A
=
X
T
X
A={{X}^{T}}X
A=XTX,则:
(
X
T
X
)
−
1
=
A
−
1
{{\left( {{X}^{T}}X \right)}^{-1}}={{A}^{-1}}
(XTX)−1=A−1
梯度下降与正规方程的比较:
梯度下降:需要选择学习率α,需要多次迭代,当特征数量n大时也能较好适用,适用于各种类型的模型
正规方程:不需要选择学习率α,一次计算得出,需要计算 ( X T X ) − 1 {{\left( {{X}^{T}}X \right)}^{-1}} (XTX)−1,如果特征数量n较大则运算代价大,因为矩阵逆的计算时间复杂度为 O ( n 3 ) O(n3) O(n3),通常来说当 n n n小于10000 时还是可以接受的,只适用于线性模型,不适合逻辑回归模型等其他模型
# 正规方程
def normalEqn(X, y):
theta = np.linalg.inv(X.T@X)@X.T@y#X.T@X等价于X.T.dot(X)
return theta
final_theta2=normalEqn(X, y)#感觉和批量梯度下降的theta的值有点差距
final_theta2
#梯度下降得到的结果是matrix([[-3.24140214, 1.1272942 ]])