回归分析中产生过拟合的原因

例如以住房面积为自变量的函数来预测房价

1、如图：

    使用一次函数 ${\theta }_0+{\theta }_{1}x$ 来预测时，从图中可以看出这不是一个很好的模型，没有很好的拟合训练集，导致出现"欠拟合"问题。

2、如图：

    使用二次函数${\theta }_0+{\theta }_{1}x+{\theta }_2{x}^2$来拟合数据集，此时的拟合效果很好，没有出现问题。

3、如图：

    本次使用四次函数${\theta }_0+{\theta }_{1}x+{\theta }_2{x}^2+{\theta }_3{x}^3+{\theta }_4{x}^4$来拟合数据集，此时可以得到一条如图中所示的曲线，这似乎很好的拟合了训练集，它通过了所有的数据点，但这其实并不是一个好的预测模型，这就是"过拟合"问题。

    如果我们拟合一个高阶多项式，那这个假设函数能拟合几乎所有的数据，这就面临函数太过庞大，变量太多的问题，此时我们没有足够的数据来约束它，来获得一个好的假设函数。

    过拟合问题会在变量过多的时候出现，而损失函数可能非常接近于0，它想方设法的拟合训练集中的所有数据，导致它无法泛化到新样本中去，不能预测样本的价格。

解决过拟合问题有两种方法：

    1、尽量减少选取变量的数量，通过人工选择应该留下的特征变量，而模型选择算法就可以自动选择哪些特征变量要保留，哪些要舍弃。
    优点：效率很好
    缺点：舍弃一部分特征变量的同时也舍弃了关于问题的一部分信息。

    2、正则化惩罚，保留了所有的特征变量，但减少了量级或参数${\theta }_j$的大小。
    优点：效果非常好，使用了所有的特征变量，每个特征变量都能对预测的 y 值产生一点影响。