hankel矩阵的去噪方法

hankel矩阵的去噪方法

Hankel矩阵的滤波方法Hankel滤波多用于处理阵列信号中，根据阵列信号之间的相关性进行滤波的一种算法。在处理单道信号时，将一维资料
​排列成为Hankel矩阵的形式：

​H是一个Hankel矩阵，矩阵的每条对角线上的元素都是相同的，且H的每一行或者每一列都可以通过循环位移得到原始一维信号X。对矩阵H进行奇异值分解：​ρ =[ρ1，ρ2，。。]为hankel矩阵的n个奇异值，且满足ρ1>ρ2>ρn,将上式写为：

​由奇异值分解理论可知，矩阵H中，由于每一个行向量都是由X变换的来，故有用信号相关性大，对应的奇异值也较大；而噪声信号由于行列的相关性很弱，对应的奇异值较小。因此通过选取较大的奇异值去重构信号就可以达到噪声压制的目的，如下式：​式中m表示奇异值截断位置，H表示滤波后m阶重构矩阵，H随机噪声已经被去除，再将重构的矩阵H反对角线上的元素进行求和平均，得到信号的估计量。